Proiect Econometrie Analiza unei Firme Gioco SRL

1. Introducere

Pentru realizarea acestui proiect am ales sa analizez indicatorii economici ai societatii comerciale “Gioco” S.R.L, societate a carui principal obiect de activitate consta in productia si comercializarea de jucarii. Firma se adreseaza pietei interne, principalele judete in care putem gasi produsele sale fiind: Brasov, Prahova, Sibiu, Covasna. Societatea a fost infiintata in anul 1998 si de atunci se afla intr-o continua crestere a cifrei de afaceri. De aceea pricipalul scop al acestui proiect este de analiza legatura dintre anumiti indicatori ai acestei firme si cifra de afaceri.

Datele initiale ale acestei analize sunt :

Perioada Cifra de afaceri Cheltuieli cu pierderile Cheltuieli cu Cheltuieli cu Investitii Cheltuieli cu

Luna Anul in procesul de productie salariile

consumabilele materia prima

Ianuarie 2004 20590 280 3689 194 222 7413

Februarie 2004 23495 292 3540 117 256 9171

Martie 2004 25857 134 3752 152 265 10605

Aprilie 2004 19429 394 3540 96 192 6706

Mai 2004 15538 217 3180 121 171 4343

Iunie 2004 22114 279 3392 56 246 12524

Iulie 2004 28852 252 3540 138 249 31815

August 2004 23029 132 3392 106 250 23573

Septembrie 2004 25300 164 3540 61 267 12322

Octombrie 2004 30676 234 3689 176 283 13514

Noiembrie 2004 20357 276 3392 76 222 7272

Decembrie 2004 31571 360 3689 63 317 14059

Ianuarie 2005 36371 167 3752 30 349 16968

Februarie 2005 26376 154 3392 97 327 10908

Martie 2005 28152 360 3392 31 323 11999

Aprilie 2005 33986 141 3689 69 356 15534

(toate sumele sunt prezentate in RON)

Obiectivele analizei:

- Stabilirea principalilor factori de influenta a cifrei de afaceri;

- Analiza gradului in care variabilele alese influenteaza cifra de afaceri;

- Analiza posibilitatii ca un factor sezonier sa influenteze cifra de afaceri;

- Determinarea evolutiei cifrei de afaceri in baza datelor prezentate.

Test de semnificatie globala (Fisher)

Acest test a fost efectuat cu ajutorul datelor din tabelul Anova de mai jos. Testul ipotezelor este:

H0: SCE=0 (toti coeficientii sunt nuli, nici o variabila explicative nu contribuie la explicarea lui Y).

H1: SCE<>0 (exista cel putin un coeficient diferit de 0)

Am calculat o valoare empirica F* = (SCE/k)/(SCR/n-k-1), unde SCE are valoarea din tabel situata in dreptul SS Regresion iar SCR = SS Residual; n = 16, k = 5.

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0.971733395

R Square 0.944265792

Adjusted R Square 0.916398688

Standard Error 343.6405483

Observations 16

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 5 20006965.74 4001393 33.8846 5.87427E-06

Residual 10 1180888.265 118088.8

Total 15 21187854

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Intercept -7088.636654 2048.699622 -3.46007 0.006122 -11653.42386 -2523.849

X Variable 1 0.648068009 1.131002146 0.573003 0.579298 -1.871961803 3.1680978

X Variable 2 47.63480889 14.80700596 3.217045 0.009221 14.64274378 80.626874

X Variable 3 -1.165052883 2.255170658 -0.51661 0.616657 -6.189886222 3.8597805

X Variable 4 14.64366642 2.521382155 5.807793 0.000171 9.025676907 20.261656

X Variable 5 0.889835136 0.284870251 3.123651 0.010807 0.255104665 1.5245656

Deoarece F*>F (33.8846>3.0254) tabelar rezulta ca putem garanta cu o probabilitate de 95% ca ansamblul variabilelor explicative au o influenta semnificativa asupra cifrei de afaceri. Modelul este semnificativ.

Testul Student

Testul Student este un test individual, efectuat pentru fiecare parametru in parte.

Am luat ratiile Student (t stat) din tabelul de mai sus cu o valoare teoretica luata din tabelul legii de distributie pentru un prag de semnificatie α= 5% si pentru n-k-1 (10) grade de libertate (tinv 0.05,10=2.2281).

Variabilele explicative x2, x4, x5 sunt semnificative pentru ca ratiile lor din tabelul de regresie sunt mai mari decat valoarea teoretica luata din tabelul Student. Variabilele explicative x1 si x3 nu sunt semnificative, intervalul de incredere cuprinde valoarea 0 si ele pot fi scoase din model.

Aceasta inseamna ca investitiile, cheltuielile cu salariile si cheltuielile cu materia prima influenteaza semnificativ cifra de afaceri si implicit volumul vanzarilor.

Introducerea uneia sau mai multor variabile explicative

Am testat daca adaugarea variabilelor x1 si x3 amelioreaza semnificativ sau nu calitatea estimarii modelului cu toate variabilele explicative.

Ipoteze:

H0: Nu exista o diferenta semnificativa intre varianta explicate a modelului complet (SCE) si varianta explicate a modelului cu exceptia variabilelor x1 si x3 (SCE1).

H1: Exista o diferenta semnificativa intre varianta explicate a modelului complet (SCE) si varianta explicate a modelului cu exceptia variabilelor x1 si x3 (SCE1).

H0: SCE-SCE1=0

H1: SCE-SCE1<>0