Riscul de Credit

Cap. I Delimitari conceptuale privind riscurile

1.1 Definitii

Riscul bancar se poate spune ca este un fenomen cara apare pe parcursul derularii operatiunilor bancare si care provoaca efecte negative asupra activitatilor respective, prin deteriorarea calitatii afacerilor, diminuarea profitului sau chiar inregistrarea de pierderi, afectarea functionalitatii bancii. Riscul bancar poate fi provocat in interiorul bancii de catre clienti sau din cauza mediului concurential extern.

In functie de piata care determina aparitia riscului, exista doua categorii:

-riscuri determinate de piata produsului

-riscuri determinate de piata capitalului

Riscuri de pe piata produsului

 Riscul de creditare: este riscul cel mai important dintre cele de pe piata produsului, el datorandu-se deprecierii valorii, ca o consecinta a falimentului sau nerambursarii imprumutului.

Riscul de creditare exprima posibilitatea ca debitorii sau emitentii de titluri sa nu-si onoreze obligatiile la scadenta, ca urmare a degradarii situatiei financiare a acestora, care poate fi determinate de condiitile afacerii imprumutului sau de situatia generala a economiei.

Pe scurt, riscul de credit inseamna riscul ca, creditorul sa nu isi incaseze de la debitor rata si dobanda creditelor acordate.

1.2 Riscuri in domeniul bancar

In domeniul bancar exista mai multe riscuri, si anume:

- Riscul de credit –riscul ca, creditorul sa nu isi incaseze de la debitor rata si dobanda creditelor acordate.

- Riscul operational – pierderi cauzate de sisteme informatice sau mai rar chiar si de personal.

- Riscul valutar – poate fi generat de anumite operatiuni pe care le face banca

- Riscul ratei dobanzii – poate fi cauzat de dobanda fixa (se expune mai mult) si dobanda variabila (se expune mai putin)

- Riscul de lichiditate – cauzat de o proasta corelare pe scandenta a A cu P. BNR poate sa intervina in gestionarea acestui risc, prin intermediul instrumentelor sale.

Ex: scade RMO=> creste lichiditatea bancilor comerciale

creste RMO=> scade lichiditatea bancilor comericale

- Riscul de solvabilitate – banca nu dispune de suficiente resurse proprii

- Riscul de tara

Toate aceste riscuri pot fi definite pe scurt ca fiind probabilitatea de aparitii a unor evenimente neprevazute ce au ca efecte modificarea rezultatelor obtinute.