Riscul Ratei Dobânzii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6016
Mărime: 75.09KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bente Corneliu

Cuprins

CUPRINS

CAP.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND RISCURILE 3

1.1 Introducere 3

1.2 Notiunea de risc economic 3

1.3 Conceptul de risc de rata a dobânzii 4

1.4 Clasificarea riscurilor bancare 5

CAP.2. ANALIZA RISCULUI RATEI DOBÂNZII 9 2.1 Gestiunea poziţiilor de lichiditate şi de rată. Arbitrajele de rată 9

2.2 Acoperirea în rată şi instrumentele. Impasurile în rată. 10

2.2.1 Incidenţa poziţiilor lichidităţii asupra impasurilor în rată 12

2.2.2 Impasurile în stocuri. Profilurile impasurilor în rată 12

CAP.3. MANAGEMENTUL RISCULUI RATEI DOBÂNZII LA BCR 15

3.1 Strategia Băncii Comerciale Române în domeniul riscului ratei dobânzii

15

3.2 Metode şi tehnici de gestionare a riscului ratei dobânzii 17

3.3Instrumente manageriale utilizate pentru monitorizarea riscului de

dobândă 17

3.4 Tehnici de acoperire a riscului de rată a dobânzii 18

CAP.4. CONCLUZII 20

BIBLIOGRAFIE 21

Extras din document

CAP.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND RISCURILE

1.1 Introducere

Activitatea bancară presupune înainte de toate, asumarea unor riscuri specifice. Un bun management bancar poate evita acceptarea unor riscuri excesive şi poate obţine un profit rezonabil pentru instituţia sa. Cu toate acestea, greşelile de conducere, goana după un profit tot mai mare, o criză economică deosebită ca amploare sau apărută în mod neaşteptat, o panică bancară sau orice combinaţie a acestor evenimente pot provoca falimentul societăţii bancare. În acest caz, în afară de acţionarii băncii, pot suferi pierderi şi clienţii creditori care şi-au plasat spre fructificare disponibilităţile temporare.

Din zorii istoriei, riscurile au constituit una dintre cele mai mari si fascinante provocări pentru umanitate datorită omniprezenţei acestuia în toate domeniile de activitate.

În accepţiunea teoriei clasice a deciziei, riscul este identificat drept un element incert dar posibil ce apare permanent în procesul activităţilor socio-umane, ale cărui efecte sunt păgubitoare si ireversibile.Dacă în accepţiunea dată de dicţionar, se defineşte riscul drept “expunerea la posibilitatea pierderii sau pagubei”, societătile de asigurări consideră acest element drept ”hazardul sau posibilitatea de a pierde”. În cadrul teoriilor statistice avansate în evaluarea riscurilor, este prezentată o definire mult mai elaborată a riscurilor ”riscul reflectă variaţiile distribuirii rezultatelor posibile, probabilitatea şi valorile lor subiective”.

Riscul este în general, posibilitatea ca unul sau mai multe fapte, evenimente sau fenomene ce se desfăşoară într-un mediu cert sau incert să producă o abatere de la evoluţia lor, înregistrând rezultate diferite de cele cunoscute sau scontate. În investiţii, probabilitatea ca o anumită investiţie să genereze pierderi datorită evoluţiei nefavorabile a preţului

Etimologic, termenul provine din latinescul „re-secare” care înseamnă ruptură într-un echilibru.

1.2. Noţiunea de risc economic

Riscul economic este o exprimare valorică a unui eveniment probabil care va duce fie la pierdere, fie la profit. Riscurile apar de regulă la abaterea datelor reale de la evaluarea situaţiei curente şi dezvoltării ei în viitor. În cazul devierii pozitive se subînţelege un profit, în al doilea caz – deviere negativă – o pierdere. Cazul în care se aşteaptă un profit va putea avea loc numai dacă riscul va fi previzionat şi determinat

1.3. Conceptul de risc de rata a dobânzii

Riscul ratei dobânzii este reprezentat de sensibilitatea stării financiare a băncii la modificările ratei dobânzii. Acest risc trebuie acceptat ca fiind intrinsec activitaţii bancare, dar un nivel ridicat al acestuia poate afecta profitul şi capitalul băncii, prin reducerea veniturilor din dobanzi sau prin creşterea cheltuielilor operaţionale.

Riscul de rată a dobanzii este riscul evoluţiilor nefavorabile a rezultatelor ca urmare a modificărilor ratelor.

Riscul de rată a dobânzii este rezultatul a doi factori: poziţia ratei şi incertitudinea ratelor de pe piaţă.

Poziţia ratei este reprezentată de diferite linii din bilanţ care sunt afectate de mişcările de pe piaţă.

Incertitudinea privind marja dobanzii creşte cu volatilitatea ratei, pe de o parte şi cu expunerea la riscul de rată pe de altă parte. Analiza poziţiilor de rată constă în identificarea expunerilor ale caror rate se insereaza pe o anumită perioadă. Instrumentul clasic de măsurare a poziţiei ratei este impasul ratei sau gap-ul ratei. Este vorba de diferenţa dintre activele şi pasivele ale căror rată variază pe o perioada dată. Pentru măsurarea poziţiilor în primul rând trebuie specificată fără ambiguitate distincţia dintre diferitele tipuri de rate.

Preview document

Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 1
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 2
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 3
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 4
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 5
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 6
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 7
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 8
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 9
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 10
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 11
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 12
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 13
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 14
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 15
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 16
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 17
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 18
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 19
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 20
Riscul Ratei Dobânzii - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Riscul Ratei Dobanzii.docx

Alții au mai descărcat și

Modelul econometric pentru rata șomajului și rata dobânzii ROBOR

Introducere 1.RATA DOBÂNZII Dobânda este preţul plătit în schimbul punerii la dispoziţia unui subiect economic a capitalului necesar, rata...

Riscul Ratei Dobânzii

Capitolul I: Aspecte generale privind riscurile 3 Capitolul I: Aspecte generale privind riscurile. Riscul ratei dobânzii 1.1. Intoducere...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Managementul Riscului Ratei Dobânzii

Pentru foarte multi oameni cuvantul "risc" are inca un sens colateral negativ. Si totusi, riscurile pot fi reduse si controlate. Managementul...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD

CAP.1 Noţiuni şi concepte referitoare la riscul ratei dobânzii 1.1. Definirea şi factorii de influenţă a riscului bancar Riscul bancar poate fi...

Riscul Ratei Dobânzii

CAPITOLUL 1 ELEMENTE CONCEPTUALE: RISCUL, DEFINIREA LUI, CATEGORII DE RISCURI 1.1. Notiuni generale despre risc Riscul este un factor...

Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii

Capitolul 1 Riscul ratei dobânzii şi cuantificarea sa 1.1 Definirea şi importanţa gestiunii sale Riscul ratei dobânzii (riscul de rată a dobânzii...

Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate

CAP.1 RISCUL RATEI DOBÂNZII 1.1.Noţiuni generale despre risc Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu...

Acoperirea riscului ratei dobânzii prin intermediul instrumentelor financiare derivate

Riscul ratei dobânzii este riscul diminuării venitului net aferent dobânzii şi ţine de eventualele pierderi reieşite din necorepunderea sumelor...

Riscul de Ratei Dobanzii

I. Definirea riscului bancar 1.1 Definirea riscului bancar: Riscul bancar poate fi definit ca un fenomen ce poate aparea pe intrgul parcurs al...

Riscul Ratei Dobânzii

Capitolul I: Aspecte generale privind riscurile 3 Capitolul I: Aspecte generale privind riscurile. Riscul ratei dobânzii 1.1. Intoducere...

Riscul ratei dobânzii

CAPITOLUL I RISCUL, ELEMENT ESENŢIAL ÎN ACTIVITATEA FINANCIAR-BANCARĂ 1.1. Conceptul de risc Riscul poate avea un impact considerabil asupra...

Ai nevoie de altceva?