Extras din proiect
Evolutia pretului actiunilor SIF 3 (SIF Transilvania) pe perioada 1-28 Noiembrie se descrie prin urmatoarele date:
Se cere:
a) Sa se aleaga modelul de ajustare privind descrierea fenomenului analizat;
b) Sa se estimeze componenta sezoniera si sa se determine seria cronologica desezonalizata;
c) Sa se specifice functia de ajustare privind tendinta fenomenului si sa se estimeze parametrii acesteia;
d) Sa se verifice semnificatia functiei de ajustare specificandu-se pragul de semnificatie cu care aceasta poate fi acceptata ca semnificativa;
e) Sa se estimeze valorile fenomenului analizat pe urmatoarele 3 zile.
a) Specificarea structurii modelului de timp se poate face cu ajutorul mai multor metode, cum ar fi:
1.metoda grafica;
Datorita faptului ca aceasta cronograma prezinta o distributie sinusoidala modelul este ,in 3 componente, de forma:
y_t=f(t)+s(t)+u(t),
unde:
yt = valorile reale ale fenomenului analizat;
s(t) = componenta sezoniera, efect al actiunii factorilor sezonieri, a caror influenta se exercita pe perioade mai mici de un an;
f(t)=componenta trend, efect al influentei factorilor esentiali, reprezentind tendinta de evolutie a fenomenului pe termen lung, tendinta care, pe baza graficului, poate fi descrisa cu ajutorul unei functii liniare;
u(t)=componenta reziduala, efect al influentei factorilor aleatori.
2. Metoda analizei variatiei
Pentru aceasta metoda utilizam urmatoarea ecuatie:
∑_(i=1)^n ∑_(j=1)^m 〖〖(y_ij-ӯ_0)〗^2=∑_i ∑_j 〖〖(ӯ_i-ӯ_0)〗^2+∑_i ∑_j 〖〖(ӯ_j-ӯ_0)〗^2+∑_i ∑_j (〖y_ij-ӯ〗_i-〖ӯ_j+ӯ〗_0 )^2 〗〗〗
unde:
ӯ_i= mediile pe zile,
ӯ_j= mediile saptamanale,
ӯ_0= media generala a seriei.
Preview document
Conținut arhivă zip
- Serii de Timp cu Trei Componente.docx