Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz

Proiect
4/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 8387
Mărime: 184.12KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Anton Sorin Gabriel

Cuprins

1. Definirea si gestionarea riscului de credit.2

1.1. Modele de cuantificare a riscului de credit.3

1.1.1. Metoda Scoring.3

1.1.2. Modelul creditMetrics.5

1.1.3. Modelul CreditRisk+.6

1.1.4. Modelul KMV .7

2. Studiu de caz privind riscul de creditare in cadrul Alpha Bank.8

2.1. Informatii generale –Alpha Bank Romania .9

2.2. Situatia activului bilantier.10

2.3. Analiza portofoliului de credite.15

2.4. Calitatea creditelor acordate.23

2.5. Tipuri de garantii acceptate.26

2.6. Masuri de diminuare a riscului de creditare.29

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

1. Definirea şi gestiunea riscului de credit

Riscul de credit (denumit şi risc de insolvabilitate a debitorului sau risc de nerambursare) exprimă probabilitatea neîncasării efective, la scadenţă, a fluxului de numerar anticipat, determinat de creditare. El este asumat de toate băncile ăi poate genera probleme serioase atât băncii în cauză, cât şi întregului sistem bancar, daca expunerea la risc este substanţială. De aceea, strategia fiecărei bănci trebuie sa includă programe şi proceduri de gestionare a riscurilor bancare, în general, şi a celor de creditare, în special. Minimizarea expunerii la risc, alături de maximizarea rentabilităţii, respectarea reglementarilor bancare si a celor generale constituie obiective principale ale managementului bancar .

Riscul de credit se defineşte ca probabilitatea înregistrării unei pierderi cauzată de neîndeplinirea de către o contraparte sau un debitor a obligaţiilor prevăzute în contractul de credit. Riscul de credit apare în aproape toate activităţile financiare şi, din acest motiv, este important să fie măsurat şi acoperit corespunzător. Mult timp managementul acestui risc s-a realizat prin selecţia şi monitorizarea creditelor şi prin crearea unui portofoliu diversificat de credite. În ultimul deceniu instrumentele financiare şi pieţele de transfer al riscului au evoluat, iar băncile şi firmele de consultanţă specializate au dezvoltat modele sofisticate de măsurare a riscului de credit .

Riscul de credit – numit şi risc de contrapartidă sau risc de insolvabilitate a clientului este cel mai important risc cu care se confruntă instituţiile bancare. El constă în probabilitatea de a pierde, prin nerespectarea de către clientul debitor a clauzelor contractuale. Pierderea poate sa fie totală sau parţială. Acest risc creste odată cu numărul de clienţi, cu volumul creditului acordat si cu nivelul ratei dobânzii. În gestiunea acestui risc, băncile urmăresc întocmirea şi analizarea unui dosar de creditare, stabilesc reguli de diviziune a riscului şi caută să-şi diversifice portofoliul de credite.

Riscul de credit înglobează atât riscul în activitatea de creditare propriu-zisă cât şi în alte tranzacţii iniţiate pentru clienţii băncii, cum sunt: emiterea de scrisori de garanţie, deschiderea/confirmarea de acreditive, scontarea unor efecte de comerţ prezentate de clienţi, investiţii în acţiuni şi alte valori mobiliare, alte facilităţi acordate clienţilor.

În ultimii 10 ani, mai multe organizaţii bancare au investit mulţi bani în modelarea riscului de creditare apărut din operaţiuni importante. Asemenea modele au fost create în scopul de a ajuta băncile în ceea ce priveşte cuantificarea, uniformizarea şi managementul riscului de creditare. Analiza creditului reprezintă procesul de evaluare a riscului de creditare. Riscul de creditare trebuie apreciat în funcţie de ceea ce banca se aşteaptă să realizeze de pe urma creditării. Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române prin noţiunea de risc se înţelege pericol, inconvenient posibil, probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe nedorite pentru subiect.

Riscul de credit este primul dintre riscurile bancare cu care se confruntă o instituţie financiară. Riscul de credit exprimă posibilitatea ca împrumutaţii să nu-şi onoreze obligaţiile la scadenţă. Pentru împrumutat, riscul de credit exprimă într-o formă mai largă, degradarea situaţiei financiare a acestuia.

1.1. Modele de cuantificare a Riscului de Credit

Mult timp managementul riscului de credit s-a realizat prin selecţia şi monitorizarea creditelor şi prin crearea unui portofoliu diversificat de credite, metodele de cuantificare ale acestuia fiind foarte importante pentru atingerea obiectivelor de limitare a expunerii la risc în acest sens. Iniţial, tehnicile de evaluare a riscului presupuneau abordarea acestuia din punctual de vedere al riscului individual de creditare, fiind cunoscut în acest sens metoda “Credit Scoring”. În ultimul deceniu instrumentele financiare şi pieţele de transfer al riscului au evoluat, iar băncile şi firmele de consultanţă specializate au dezvoltat modele sofisticate de măsurare a riscului de credit: Credit Metrics, Credit Metrics+, Modelul KMV.

1.1.1. Metoda „Credit scoring”

Metoda “Credit scoring” este o tehnică din domeniul statisticii, care oferă o imagine sintetică a bonităţii unui client la momentul când acesta solicită un credit .

“Credit scoring”- ul foloseşte datele unui client în scopul de a calcula probabilitatea unui rezultat pozitiv, pentru un anumit risc financiar, ca de exemplu, dacă un client poate într-adevăr să-şi achite împrumutul sau dacă va avea întârzieri frecvente în rambursare. Rezultatul vine în sprijinul deciziei de creditare atunci când se pune problema acceptării sau respingerii unei cereri de credit.

Preview document

Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 1
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 2
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 3
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 4
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 5
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 6
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 7
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 8
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 9
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 10
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 11
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 12
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 13
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 14
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 15
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 16
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 17
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 18
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 19
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 20
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 21
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 22
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 23
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 24
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 25
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 26
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 27
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 28
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 29
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 30
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 31
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 32
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 33
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Definirea si Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz.docx

Alții au mai descărcat și

Evaziunea fiscală cu studiu de caz

-notiuni introductive- Definita ca fiind o minimalizarea a obligatiilor fiscale in mod legal si prin mijloace de dezvaluire deplina fata de...

Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit

Cap.1 Definirea şi gestiunea riscului de credit Riscul de credit (denumit şi risc de insolvabilitate a debitorului sau risc de nerambursare)...

Definirea și cuantificarea riscului rată de dobandă. Studiu de caz

Capitolul 1 Noţiunea de risc de dobândă. Caracteristici În ultimii 15- 20 de ani, dobânzile au cunoscut fluctuaţii semnificative, mai ale când...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale

Reforma sistemului bancar din România a făcut paşi importanţi încă din prima fază a tranziţiei. Se poate spune că reforma în sistemul bancar a...

Situațiile financiare anuale în BCR SA

INTRODUCERE Obiectivul fiecărei bănci este optimizarea contribuţiei operaţiunilor pe care le desfăşoară şi controlul permanent al costurilor...

Sistemul Bancar în România

CAPITOLUL 1 SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA 1.1 SCURT ISTORIC AL BĂNCILOR Babilon, cu aproape patru milenii în urmă; temple, palate, ziduri...

Definirea și cuantificarea riscului ratei de dobândă

CAP.1.Definirea şi caracteristicile riscului de rată de dobândă Riscul ratei dobânzii reprezintă impactul nefavorabil asupra fluctuaţiilor ce apar...

Definirea și cuantificarea riscului de credit

Introducere Complexitatea și diversitatea riscurilor bancare a avut în ultima perioadă o evoluție ascendentă datorită intesificării concurenţei...

Gestiunea riscurilor asociate activelor de creditare bancară

Scopul referatului este de a prezenta definirea riscului de creditare si principalele caracteristici ale acestuia. Obiective 1. Definirea...

Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank

Capitolul 1. Preliminarii. Cadru. Mediul, în continuă schimbare, în care operează băncile, generează noi oportunităţi de afaceri, dar acestea...

Management Bancar

I. OPERATIUNILE INSTITUTIILOR DE CREDIT Activitatea bancara se desfasoara prin institutii de credit autorizate, în conditiile legii. Institutia de...

Ai nevoie de altceva?