Managementul Riscului

OBIECTIVE:

n Definirea riscului în cadrul organizatiilor.

n Identificarea fazelor procesului de management al riscului.

n Descrierea unor metode de identificare a riscurilor.

n Utilizarea metodei valorii asteptate pentru analiza riscului.

n Prezentarea metodelor de simulare si a arborilor decizionali.

n Explicarea diferitelor tipuri de reactii la risc.

Realizarea obiectivelor firmei presupune cunoasterea si asumarea unor riscuri multiple. Procesul de management al riscului cuprinde trei faze: identificarea riscului, analiza riscului si reactia la risc. Identificarea riscului se realizeaza prin întocmirea unor liste de control, organizarea unor sedinte de identificare a riscurilor si analiza documentelor arhivate. Analiza riscului utilizeaza metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea Monte Carlo si arborii decizionali. Reactia la risc cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Realizarea obiectivelor si proiectelor unei organizatii presupune identificarea si asumarea unor riscuri multiple, cum ar fi: schimbarile de mediu sau interne, conceperea unor strategii nerealiste, erori si omisiuni în proiectare si executie, etc.

Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci când:

• un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

• efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;

• atât evenimentul cât si efectul acestuia sunt incerte.

PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI

Riscul în activitatea unei firme se refera la probabilitatea de a nu se respecta obiectivele stabilite în termeni de performanta (nerealizarea standardelor de calitate), program (nerespectarea termenului de executie) si cost (depasirea bugetului).

Element de risc este orice element care are o probabilitate masurabila de a devia de la plan. Aceasta presupune desigur existenta unui plan. Strategiile, planurile si programele firmei constituie elemente care permit prefigurarea realitatii si apoi confruntarea realizarilor efective cu rezultatele asteptate. Pentru realizarea obiectivelor firmei este necesara derularea unor seturi de activitati. O activitate, notata (a), poate fi considerata element de risc daca sunt îndeplinite simultan urmatoarele doua conditii:

0 < P(a) < 1 (1)

L(a) = 0 (2)

unde: P(a) = probabilitatea ca un eveniment (a) sa se produca

E(a) = efectul evenimentului (a) asupra obiectivelor

L(a) = evaluarea monetara a lui E(a)