Managementul Riscului de Credit Bancar

INTRODUCERE

În contextul aderării României la Uniunea Europeana, restructurarea sistemului bancar este unul din elementele esenţiale ale strategiei naţionale de integrare, deoarece băncile româneşti trebuie, în cadrul unei pieţe financiare deschise, sa fie suficient de puternice pentru a susţine interesele capitalului autohton.

În vederea integrării în Uniunea Europeana, Banca Naţionala a României a trebuit sa-si armonizeze politica monetara practicata cu cea a Băncii Centrale Europene. În prezent, banca centrala a trecut la politica monetara de ţintire a inflaţiei, care reprezintă doar o etapa intermediara în vederea corelării acesteia cu cea a Băncii Centrale Europene. De asemenea, întreaga legislaţie bancara a fost modificata pentru a răspunde cerinţelor noului sistem bancar si pentru a fi aliniata la reglementările aquis-ului comunitar.

Daca în perioada 2001-2003, băncile erau axate în principal pe sectorul corporate, începând cu anul 2003, băncile se orientează spre clienţii retail oferindu-le un portofoliu din ce în ce mai complex si diversificat de produse menite să satisfacă cerinţele si necesităţile tuturor cetăţenilor. În aceasta perioada segmentul de retail banking a cunoscut o evoluţie surprinzătoare, băncile profilate pe acest domeniu înregistrând profituri considerabile si majorarea cotelor de piaţă. Astfel, au fost dezvoltate foarte mult produsele de finanţare pentru populaţie.

În perspectiva integrării europene, societăţile bancare au descoperit si importanta sectorului de coporate banking. Datorita necesităţilor societăţilor comerciale si a IMM-urior de a investi cât mai mult pentru a se ridica la standardele europene, băncile si-au întors privirea către acest sector, oferindu-le diverse posibilităţi de finanţare si alte servicii complexe care sa le confere rapiditate şi siguranţă în desfăşurarea activităţilor.

Concurenţa, care se va accentua permanent în următorii ani, va obliga toţi competitorii din piaţa bancara internă să dea dovada de inovaţie, viziune de ansamblu prin fructificarea oportunităţilor ivite, putere financiara pentru investiţii în tehnologie şi extindere a reţelei, management la cel mai înalt nivel al riscurilor din activitatea bancara.

Cap. I ASPECTE TEORETICE PRIVIND RISCUL BANCAR

Motto:

„Cel mai mare risc este să nu fie nici un risc.“

1.1. Riscul bancar – definire

Cel mai simplu spus, riscul bancar este probabilitatea ca într-o tranzacţie să nu se obţină profitul aşteptat şi chiar să apară o pierdere.

Riscul bancar mai poate fi definit ca fiind probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe adverse pentru subiect.

Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu se poate obţine profit fără risc. De aceea orice societate comerciala încearcă să-şi maximizeze profitul prin gestionarea riscului specific domeniului său de activitate şi prin evitarea sau transferarea riscului pe care aceasta nu doreşte să-l preia. Este evident că o strategie bancară performantă trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor bancare care vizează, de fapt, minimizarea probabilităţii producerii acestor riscuri şi a expunerii potenţiale a băncii.

Băncile pot gestiona cu succes riscurile bancare dacă recunosc rolul strategic al gestiunii riscurilor, dacă folosesc paradigma de analiza şi gestiune în vederea creşterii eficienţei, dacă adopta măsuri precise de adaptare a performanţei la risc si, în fine, dacă vor crea mecanisme de raportare a performanţei în funcţie de risc, pentru a se asigura că investitorii înţeleg impactul gestiunii riscului asupra valorii firmei bancare.

Specific activităţii bancare este faptul că asumarea riscurilor poate fi cercetată pentru eventualele sale avantaje viitoare, cum este cazul operaţiunilor speculative pe pieţele financiare sau de schimb, dar şi posibilele pierderi imprevizibile.

În domeniul bancar, perioada actuală este denumită „era managementului de risc” iar managementul riscului constituie o sarcină extrem de complexă şi importantă a managementului bancar. Prin managemet bancar se urmăreşte:

- minimizarea cheltuielilor, a pierderilor;

- modificarea comportamentului salariaţilor;

- modificarea imaginii publice a băncii.

De cele mai multe ori, asumarea unor riscuri atrage şi câştiguri mai mari.

1.2. Istoricul riscului bancar

Caracteristica lumii contemporane este incertitudinea. Mediul economic, cel monetar, cel financiar bancar sunt permanent supuse unei concurenţe acerbe. Astăzi băncile sunt privite de către specialişti, şi nu numai, ca fiind acele instituţii care administrează riscul. Această caracterizare dată băncilor se datorează în special faptului că orice operaţiune financiar-bancară pe piaţa internă şi internaţională este supusă acţiunii unui ansamblu de factori de risc independenţi.

Până la începutul anilor ”80 comunitatea financiar-bancară privea unilateral problema riscului numai din punct de vedere al creditului. Gestionarea riscurilor bancare se reducea la riscul de creditare, acest lucru fiind posibil datorită stabilităţii relative a sistemului financiar. Această stabilitate caracteristică acelor ani era posibilă în primul rând datorită existenţei şi funcţionării sistemului monetar internaţional de la Bretton-Woods.