Proiect Econometrie

Aplicatia 1

(identificarea surselor de date)

Folosind diverse motoare de cautare sa se precizeze o serie de adrese de site utile pentru construirea de serii de date statistice ce vor fi folosite pentru estimarea unor modele econometrice. Pentru fiecare site sa se specifice urmatoarele elemente:

i) adresa site-ului

ii) institutia care gestioneaza site-ul

iii) serii de date specifice ce sunt postate pe site-ul respectiv;

iv) precizarea catorva lucrari reprezentative ce sunt postate pe site si ce pot fi folosite pentru definirea unor modele econometrice;

v) constituirea unei baze de date ce va fi folosita pentru estimarea parametrilor unor modele econometrice.

Adresa site Institutia care gestioneza site-ul Serii de date Lucrari de referinta

http://www.insse.ro Institutul National de Statistică, România Populatie, forta de munca, veniturile si consumul populatiei, conturi nationale, sanatate, asistenta sociala, locuinta, finante, turism, comert, preturi, investitii, imobilizari, cercetare-dezvoltare, date de recensamant etc. - Anuarul Statistic al Romaniei

- Buletine statistice lunare

- AMIGO etc.

http://www.bnrro.ro Banca Nationala de Romaniei Piata financiara (curs de schimb) piata monetara (masa monetara, rata dobanzii, tranzactii cu titluri de stat), indicatori macroeconomici, balanta de plati - Buletine lunare

- Rapoarte anuale

- Rapoarte anuale asupra balantei de plati

- Raport asupra stabilitatii financiare etc.

http://www.imf.org Fondul Monetar International Conturi nationale, rata inflatiei, balanta de plati - World Economic Outlook Database

http://www.worldbank.org Banca Mondiala Indicatori macroeconomici (GDP, consum, venit, preturi), indicatori demografici, indicatori ai pietei muncii, rata saraciei, indicatori financiari (investitii, taxe), indicatori ai educatiei (gradul de cuprindere in invatamant, cheltuieli), indicatori de mediu etc. - World Development Indicators

- Global Development Finance

Aplicatia 2

(deplasarea unui estimator)

Folosind un generator de numere aleatoare, de exemplu pentru repartitia normala N(1,2) se cere sa se genereze un numar de 30 de esantioane avand fiecare o dimensiune egala cu .

Se cere:

a) Pentru fiecare esantion sa se calculeze media, deplasarea, dispersia si abaterea medie patratica;

b) Sa se reprezinte grafic printr-un procedeu adecvat seria deplasarilor;

Pentru generarea celor 30 de esantioane am folosit Excel – Tools – Data Analyses.

Valorile obtinute sunt prezentate in Econometrie.xls, worksheet-ul aplicatie2.

Media, deplasarea, dispersia si abaterea medie patratica sunt calculate si reprezentate grafic in acelasi worksheet.

Aplicatia 3

I. (estimarea modelului pe date generate) Sa se genereze doua serii de date pentru o caracteristica endogena daca se specifica urmatoarele ipoteze de lucru

a. pentru seria ym1:i) ; ii) este un rezidu determinat pe baza unui generator de numere aleatoare N(0, 1);

b. pentru seria ym2 se considera: i) ;ii) reziduul este generat pe baza unui proces AR(1) de forma unde se genereaza pe baza unui generator de numere aleatoare N(0, 1);

In ambele cazuri valorile variabilei exogene sunt generate pe baza relatiei .

Se cere sa se estimeze parametrii modelului liniar de regresie folosin OLS in cele doua situatii. Sa se compare rezultatele obtinute. Justificati rezultatele obtinute.

Observatii: 1. pentru generarea rezidului se poate utiliza un generator de numere aleatoare unde cei doi parametrii fixeaza de fiecare echipa.

II. (estimarea parametrilor pe date reale) Folosid serii de date reale se cere sa se estimeze parametrii unui model de regresie, verificand respectarea ipotezei de necorelare a valorilor reziduale. Sa se aplice diverse teste statistice pentru verificarea respectarii acestei ipoteze. De exemplu se poate estima functia de productie de tip Cobb-Douglas pentru seriile de date inregistrate la nivelul unei tari sau ale unei ramuri a economiei nationale.

I. Estimarea modelului pe date generate

A. Pentru seria ym1

Etapa I: Se generează datele de intrare in Eviews:

-Se defineşte seria de date pentru caracteristica X folosind formula de recurenta:

, , i=1,200

-Se consideră e -> N(0,1)

-Se simulează seria caracteristicii endogene ym1 folosind formula de simulare:

ym1=a+0.4*xi+ei

- Etapa II: Se genereaza urmatoarele serii de date:

Last updated: 05/30/07 - 22:47 Last updated: 05/30/07 - 22:53

Modified: 1 200 // ym1=a+0.4*x+nrnd Modified: 1 200 // x=0

Modified: 1 200 // x=0

2.408052 Modified: 1 1 // x=0

3.007504 Modified: 2 200 // x=x(-1)+0.8

3.002177 Modified: 1 1 // x=0

3.208879 Modified: 2 200 // x=x(-1)+0.8

4.191925

3.241512 0

3.445101 0.8

3.771791 1.6

5.299992 2.4

4.034629 3.2

4.750439 4

6.022269 4.8

5.523592 5.6

5.175326 6.4

7.110148 7.2

6.86149 8

5.913213 8.8

8.17061 9.6

6.807866 10.4

6.692969 11.2

8.485596 12

9.377104 12.8

9.16945 13.6

7.354033 14.4

8.037041 15.2

9.458583 16

8.401242 16.8

10.09482 17.6

8.915086 18.4

11.68909 19.2

12.93694 20

11.07926 20.8

13.09173 21.6

14.22853 22.4

11.36522 23.2

14.08875 24

15.36374 24.8

12.98804 25.6

12.93756 26.4

15.81503 27.2

14.3523 28

13.27768 28.8

16.29298 29.6

16.53275 30.4

16.78755 31.2

15.86804 32

16.76239 32.8

17.31921 33.6

17.11482 34.4

17.89851 35.2

17.7527 36

18.58687 36.8

18.14115 37.6

19.66656 38.4

19.24008 39.2

21.19032 40

22.10106 40.8

20.62197 41.6

19.14941 42.4

20.61437 43.2

22.28061 44

20.3284 44.8

21.79946 45.6

20.25294 46.4

21.49041 47.2

21.03669 48

21.74495 48.8

22.96366 49.6

23.81953 50.4

25.61802 51.2

23.78049 52

24.43397 52.8

24.66392 53.6