Evoluția Indicelui S&P500

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 2357
Mărime: 857.58KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

I. Introducere

II. Descrierea datelor ce vor fi utilizate în modelul econometric

III. Specificarea modelului econometric unifactorial

a) Estimațiile parametrilor modelului

b) Validitatea modelului de regresie

c) Semnificația statistică a parametrului pantă (β_1).

d) Verificați îndeplinirea ipotezelor modelului clasic de regresie liniară

d.1) Homoscedasticitatea erorilor aleatoare

d.2) Non-autocorelarea erorilor aleatoare

d.3) Normalitatea erorilor aleatoare și reprezentarea diagramei qq-plot

e) Corectați modelul de regresie

f) Previzionați, atât punctual cât și printr-un interval de încredere 95%, valoarea variabilei dependente Y dacă variabila explicativă crește cu 10% față de ultima valoare înregistrată, utilizând modelul econometric corectat.

IV. Specificarea modelului econometric multifactorial

Să se estimeze parametrii modelului și să se interpreteze valorile obținute pentru parametrii pantă.

b) Verificați existența multicoliniarității variabilelor explicative

c) Deoarece nu exista multicoliniaritate, nu este nevoie sa transformam modelul.

d) Verificați îndeplinirea ipotezelor modelului clasic de regresie liniară

V. Concluzii

VI. Bibliografie

Extras din document

I. Introducere

S&P500 reprezintă denumirea abreviată a indicelui Standard & Poor's 500 care este indicele celor mai mari companii americane (în funcție de valoare) listate la NYSE și NASDAQ.

Indicele cuprinde cele 500 de companii principale și aproximativ o acoperire de 80% a capitalizării disponibile a pieței cu Apple, Microsoft și Exxon în calitate de primele trei cele mai mari companii. La fel ca toți indicii principali, indicele S&P 500 utilizează Standardul global de clasificare industrială (GICS) pentru a diviza companiile în sectoare, precum energie, sănătate, finanțe, tehnologia informației și retail.

Datele folosite în model sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Indicele datează din 1923, dar a fost extins la 500 de companii în ianuarie 1957. Dacă privești un grafic al modului în care indicele s-a manifestat în tot acest timp, vei obține o perspectivă asupra fluctuațiilor economiei americane, prin perioadele de creștere și recesiune.

În cadrul acestui proiect am studiat regresia liniară unifactorială și multifactorială parcurgând toate etapele necesare în identificarea unui model econometric.Ca suport economic am studiat dependența între S&P 500, rata șomajului și rata inflației (datele fiind din SUA). Acest proiect urmărește modificarea indicelui prețului în funcție de rata șomajului și rata inflației. Se poate observa o evoluție constantă a prețului ( fiind în creștere până la sfârșitul anului 2019 ) , urmată de o cădere bruscă ( începutul crizei).

Ca sursă a datelor am folosit www.miseryindex.us/rawdata.aspx. Pentru evoluția S&P am folosit site-ul investing.com.

II. Descrierea datelor ce vor fi utilizate în modelul econometric

Modelul de regresie liniară unifactorială este: Y = β_0 + β_1 X+ε

Modelul de regresie liniară multifactorială este: Y = β_0 + β_1 X_1+β_2 X_2 + ε

Y - Prețul S%P500 masurat in dolar ( variabila dependentă)

S&P 500 este un indice bursier care conține 500 de companii publice mari, majoritatea americane.

X_1 - Rata șomajului masurat in procent ( variabila independentă )

Rata șomajului reprezintă raportul dintre numărul șomerilor si populația activă, exprimat procentual.

X_2 - Rata inflației masurat in procent ( variabila independentă )

Rata medie anuală a inflației reprezintă creșterea medie a prețurilor de consum într-un an față de anul precedent. Aceasta rată se calculează ca un raport, exprimat procentual, între indicele mediu al prețurilor dintr-un an și cel al anului precedent, din care se scade 100.

ε - variabila eroare ( reziduuri)

Variabila eroare, aleatoare, cu proprietăți probabilistice bine-definite și care surprinde influența tuturor factorilor reziduali asupra variabilei Y.

Bibliografie

http://www.miseryindex.us/rawdata.aspx

https://www.investing.com/indices/us-spx-500-historical-data

https://capital.com/ro/indice-s-p-500-definitie

Preview document

Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 1
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 2
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 3
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 4
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 5
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 6
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 7
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 8
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 9
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 10
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 11
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 12
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 13
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 14
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 15
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 16
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 17
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 18
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 19
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 20
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 21
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 22
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 23
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 24
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 25
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 26
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 27
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 28
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 29
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 30
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 31
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 32
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 33
Evoluția Indicelui S&P500 - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Evolutia Indicelui S&P500.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza statistică a seriilor cronologice

DEFINITIE: SERIA CRONOLOGICA este un sir ordonat de valori ale unei variabile aferente unor momente sau perioade de timp succesive. Exista...

Cercetare Asupra Vopselei Lavabile Superweiss

Düfa ROMÂNIA SRL este una dintre cele mai dinamice companii ce opereaza pe piata de lacuri si vopsele din România. Compania a fost fondata în anul...

Centralizarea și Analiza Datelor

Q1+Q2. La aceste intrebari filtru, nici unul dintre cei 1000 de respondenti nu a fost eliminat Valoarea modala (Mo – cea mai mare frecventa de...

Statistică Economică

Obiectul principal în evolutia repartitiei bidimensionale îl reprezinta determinarea legaturii statistice dintre aceste doua variabile. În orice...

Te-ar putea interesa și

Studiul cursului acțiunilor societății Banca Transilvania SA la Bursa de Valori București

,,A crea imagine nu este o activitate sporadica, ci una permanenta. Caracterul pregnant al acesteia este faptul ca "nu vindem o data pentru...

Investiții

1.1. Conceptul de investitie pe piata de capital Notiuni generale asupra termenului de investitie Investiţiile pe piata de capital reprezintă...

Investiții financiare

UNITATEA DE ÎNVÃtARE 1 Structura studiului de fezabilitate Tehnici de analizã a valorii timp a banilor Obiective: Dupã studiul acestei unitãti...

Managementul piețelor financiare

CURS NR.1 PIAȚA FINANCIARĂ ȘI PIAȚA DE CAPITAL DIN ROMĂNIA 1)- Piata de capital-concept,trasaturi 2)- Functiile PF in economia de piata din...

Ai nevoie de altceva?