Statistica Financiara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Statistica Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Statistica

Cuprins

CUPRINS
1. Prezentarea obiectivelor cercetării 3
2. Prezentarea indicilor analizaţi 3
3. Analiza evoluţiei în timp a valorii portofoliilor indicilor …………3
4. Determinarea rentabilităţii portofoliilor indicilor 6
5. Testarea staţionalităţii rentabilităţii indicilor 9
6. Analiza statistică descriptivă a rentabilităţii şi a riscului portofoliilor indicilor 11
7. Testarea autocorelării a rentabilităţii 13
8. Testarea dependenţii rentabilităţii 17
9. Estimarea modelului de piaţă. Determinarea riscului specific şi a riscului sistematic 19
10. Estimarea modelului evaluarii activului de capital (CAMP) 25
1. Prezentarea obiectivelor cercetării
a) Evoluţia în timp a valorii portofoliilor indicilor.
b) Determinarea rentabilităţii.
c) Testarea staţionalităţii.
d) Analiza statistică descriptivă a rentabilităţii şi a riscului.
e) Autocorelarea rentabilităţii.
f) Dependenţa rentabilităţii.
g) Estimarea modelului de piaţă.
h) Estimarea modelului activului de capital.
2. Prezentarea indicilor analizaţi

Extras din document

Indicii aceştia sunt disponibili pentru pieţele mondiale, precum şi pentru Europa, zona euro şi Europa de Est. Aceşti indici sunt clasificaţi în funcţie de sursa lor principală de venit. Aceasta garantează o clasificare profesională şi corectă a companiilor.

Indicii All Europe 800 Food & Beverage, prezintă cele mai mari 800 de companii din Europa de Est şi de Vest.

Datele au fost preluate de pe site-ul www.stoxx.com şi sunt prezentate în punctele de mai jos.

3. Analiza evoluţiei în timp a valorii portofoliilor indicilor

Grafic 1: Reprezentarea grafică a indicelui Europe 800 Food & Beverage pe zile

Din graficul 1, putem observa ca indicele FOOD zilnic a avut pe perioada analizată, o evoluţie de scădere în luna septembrie a anului 2011, înregistrând valoarea cea mai scăzută pe 22 septembrie 2011. După acestă perioadă valorile indicelui a avut o tendinţă de creştere iar cea mai ridicată valoare s-a înregistrat pe data de 3 aprilie 2013.

Grafic 2: Reprezentarea grafică a indicelui Bechmarck pe zile

Din graficul 2, putem observa ca indicele P_EURO zilnic a avut pe perioada analizată, o evoluţie de scădere în luna septembrie a anului 2011, înregistrând valoarea cea mai scăzută pe 22 septembrie 2011. După acestă perioadă valorile indicelui a avut o tendinţă de creştere iar cea mai ridicată valoare s-a înregistrat pe data de 17 ianuarie 2014.

Grafic 3: Reprezentarea grafică a indicelui Europe 800 Food & Beverage pe luni

Din graficul 3, putem observa că cele mai mari valori s-au înregistrat în anul 2011 iar cele mai mici valori s-au înregistrat în anul 2012.

Fisiere in arhiva (1):

  • Statistica Financiara.docx