Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4632
Mărime: 232.54KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Violeta Elena Dragoi
Universitatea "Valahia" din Targoviste 2009-2010

Cuprins

INTRODUCERE

OBIECTUL MANAGEMENTULUI ACTIVELOR SI PASIVELOR

FACTORII CARE INLUENTEAZA VENITUL NET DIN DOBANZI (NII)

MASURAREA RISCULUI DE DOBANDA

1. ANALIZA GAP

2. ANALIZA DURATEI

3. METODA SIMULARII

ANALIZA RISCULUI DE LICHIDITATE LA RAIFFEISEN BANK

ANALIZA GAP LA RAIFFEISEN BANK

Extras din document

INTRODUCERE

Managementul activelor si pasivelor reprezinta o parte integranta din procesul de planificare al bancilor si a altor institutii financiare. Acest concept este bazat pe ideea ca orice banca trebuie sa se preocupe de administrarea activelor si pasivelor sale ca un sistem integrat, deoarece ansamblul celor doua contribuie la obtinerea unei profitabilitati adecvate in conditiile asumarii unor riscuri adecvate. Ofera mijloace defensive de a adapta portofoliul total al bancii la ciclurile economice si la eventualele presiuni asupra stuctura depozitelor atrase si a plasamentelor efectuate, cat si mijloace ofensive de a construi portofolii de active si pasive care sa corespunda cu scopurile bancii.

Principale scopuri ale managementului activelor si pasivelor sunt de a maximiza, sau macar a stabiliza, ecartul (spread - ul) dintre venituri si cheltuieli si de a maximiza valoarea de piata a bancii. Cel mai bun mod de a intelege rolul managementlui activelor si pasivelor este de al vedea in contextul totalitatii surselor atrase de banci si al plasamentelor efectuate de banca cu aceste surse. Banca isi atrage resursele dintr-o varietate de surse si le plaseaza de asemenea intr-o varietate de moduri. Resursele pot proveni din depozite la termen, depozite la vedere, datorii pe termen lung, imprumuturi pe termen scurt, capitalul actionarilor. Costul mediu al fondurilor va fi determinat de mix-ul de surse de finantare ales de managementul bancii.

Din aceasta varietate de surse, Trezoreria, asistata de conducerea bancii, trebuie sa decida tipul si structura plasamentelor - credite, plasamente interbancare, titluri de stat, credite guvernamentale, obligatiuni etc., care sa se potriveasca cu nevoile bancii in ceea ce priveste obtinerea de profit, starea de lichiditate si reglementarile legale. Rezerva minima obligatorie impusa de BNR trebuie sa fie avuta in vedere in primul rand atunci cand se iau decizii privind plasamentele. Din aceata cauza, fondurile care pot fi investite sunt reprezentate de totalitatea surselor atrase din care se scade procentul care trebuie sa reprezinte rezerva minima obligatorie si care se pastreaza cash sau in plasamente acceptate de BNR, ceea ce face ca dobanda medie activa perceputa de banca sa scada. De asemenea, posibilitatile de administrare, de schimbare a structurii activelor si pasivelor sunt mai limitate pe termen scurt decat pe termen lung, deoarece de exemplu dimensiunea cetificatelor de depozit sau de economii ale populatiei nu sunt sensibile la schimbari rapide, cu exceptia unor variatii sezoniere predictibile pe parcursul anului. In ultima perioada au aparut anumite produse derivative care inlesnesc, flexibilizeaza activitatea de management al activelor si pasivelor, dar pe acestea le vom discuta in a doua parte a lucrarii.

OBIECTUL MANAGEMENTULUI ACTIVELOR SI PASIVELOR

Deoarece acest concept se preocupa de integrarea politicilor de administrare a activelor si pasivelor, trebuie sa cuprinda si strategii menite sa maximizeze veniturile obtinute din portofoliul de credite si investitii efectuate si sa minimizeze costurile variatelor categorii de resurse atrase. In principal, managementul activelor si pasivelor se reduce la managementul riscului ratei dobanzii. Marea majoritate a activelor si pasivelor bancii sunt evaluate la diferite niveluri ale ratei dobanzii, si din acest motiv practic, in cele din urma avem de a face cu managementul riscului ratei dobanzii. Acesta se bazeaza pe notiunea de venituri nete din dobanzi - NII (net interest income), definite ca diferenta dintre veniturile din dobanzile primite din creditele si investitiile efectuate si dobanzile platite pentru resursele atrase:

Venitul net din dobanzi (NII) = Venituri totale din dobanzi - Cheltuieli totale cu dobanzile

Deoarece acest indicator nu este comparabil intre mai multe institutii financiare, s-a elaborat un indicator exprimat procentual - marja procentuala neta a dobanzii (net interest margin):

Marja neta a dobanzii (m) = NII / Sc,

unde Sc reprezinta soldul mediu al creditelor.

Acest indicator poate fi determinat si prin diferenta dintre dobanda medie activa si dobanda medie pasiva, bineinteles in ambele situatii avandu-se in vedere un anumit interval de timp.

Marja de dobanda are, in principal urmatoarele destinatii: acoperirea cheltuielilor cu intretinerea si functionarea bancii, acoperirea riscului din activitatea de creditare si obtinerea unui profit rezonabil din activitatile desfasurate. In prezent marjele nete ale dobanzii practicate de bancile comerciale romanesti se situeaza intre 10 - 15%. Posibila diminuare a ratei inflatiei va fi urmata, in acest caz, de reducerea ratelor dobanzii (corelatia dintre rata dobanzii nominale (I), rata dobanzii reale (i) si inflatia asteptata (ri) din relatia dedusa de Ficher: 1+ I=(1+i)•(1+ri), iar in aceasta situatie marja neta a dobanzii se va reduce).

Preview document

Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 1
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 2
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 3
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 4
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 5
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 6
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 7
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 8
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 9
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 10
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 11
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 12
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 13
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 14
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 15
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 16
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 17
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 18
Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Activelor si Pasivelor Bancare - Metode de Corelare.doc

Alții au mai descărcat și

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Gestiunea Pasivelor Bancare

1. GESTIUNEA CAPITALULUI BANCAR Sectorul bancar este unul dintre cele mai reglementate sectoare din întreaga societate, iar regulile privind...

Riscul de Rata al Dobanzii - Curs

Pentru masurarea riscului de rata a dobanzii sunt folosite in literatura de specialitate si in practica bancara mai multe tehnici: - Tehnici...

Riscurile Bancare

-cunoaşterea principalelor riscuri ale activităţii bancare şi a măsurilor de gestionare a acestora. -înţelegerea necesităţii controlului bancar...

Te-ar putea interesa și

Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit

INTRODUCERE Domeniul financiar bancar reprezintă unul din cele mai importante domenii ale activităţii economice. Activitatea de creditare bancară...

Surse de finanțare și creditare a întreprinderii de comerț exterior

Evolutia comertului international demonstreaza existenta a doua componente ale acestuia, relativ distincte. O prima componenta este data de...

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Creditul Bancar

Introducere Prin sistemul bancar se defineste ansamblul diferitelor categorii de banci care furnizeaza intr-un spatiu bine determinat,intr-un...

Analiza potențialului financiar al S.C. Dobrogea S.A.

În anul 1961 prin H.C.M. nr. 376 a luat fiinţă Intreprinderea de Morărit şi Panificaţie“Dobrogea”, odată cu punerea în funcţiune a: -morii de grâu...

Analiza financiară a activității bancare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ROMANESC SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR Structura sistemului bancar...

Analiza Gestiunii Sistemului Bancar Agregat din România

CAPITOLUL I 1.1. Sistemul bancar Activitatea bancară din România se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României şi prin bănci, care...

Creditul Bancar

Exercitându-si rolul de intermediar între agentii care dispun de capitaluri si cei acre au nevoie de capitaluri suplimentare bancile efectueaza...

Ai nevoie de altceva?