Riscul de Credit

Referat
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5182
Mărime: 98.83KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Dedu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI

Cuprins

Capitolul I Riscul in activitatea de creditare

1.1 Prezentare generala

1.2 Modalitati de gestionare a riscului de credit

1.3 Indicatori utilizati pentru evidentierea riscului global de credit

Capitolul II Reglementarea riscului de credit in Romania

2.1 Expunerea la riscul de credit

2.2 Acordurile Basel I si Basel II

Bibliografie

CAPITOLUL I

Extras din document

RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE

1.1 Prezentare generala

In intreaga activitate de creditare banca trebuie sa respecte intocmai prevederile Legii bancare nr.58/1998 republicata in Monitorul Oficial partea I nr. 78/24.01.2005, Legii nr. 312/2004 privind statutul Bancii Nationale a Romaniei, a normelor, instructiunilor si regulamentelor BNR in calitatea sa de banca centrala cu atributii de reglementare in domeniile monetar, de credit, valutar si de plati, precum si propriile norme si instructiuni de lucru.

Activitatea de creditare se bazeaza, in primul rand, pe analiza viabilitatii si realismul afacerilor in vederea identificarii si evaluarii capacitatii de plata a clientilor, respectiv de a genera venituri si lichiditati ca principala sursa de rambursare a creditului si de plata a dobanzii. Determinarea capacitatii de plata a clientilor se face prin analiza aspectelor financiare si nefinaciare ale afacerilor, atat din perioadele expirate cat si din cele viitoare. Operatiunile de aprobare si acordare a creditelor au la baza prudenta bancara principiu fundamental ce caracterizeaza intreaga activitate a bancii.

Activitatea de creditare implica un risc, prin insasi elementele de anticipare pe care se bazeaza decizia de creditare, pentru banca fiind de maxima importanta cunoasterea acestui risc, evaluarea sa cat mai aproape de realitate si acceptarea lui in cunostinta de cauza.

Riscul unui plasament bancar poate fi definit prin valorile probabile ale rentabilitatii viitoare ale activului investit, iar managementul bancar, avand in vedere complexitatea factorilor economico-sociali, trebuie sa tina seama de risc si incertitudine ca percepere aproximativa a evenimentelor posibile, gradul de incertitudine fiind masurat prin distributia de probabilitate fara a se tine seama si de probabilitatile de aparitie.

Riscul de credit – numit si risc de contrapartida sau risc de insolvabilitate a clientului este cel mai important risc cu care se confrunta banca. El consta in probabilitatea de a pierde din nerespectarea de catre clientul debitor a clauzelor contractuale. Pierderea poate sa fie totala sau partiala. Acest risc creste odata cu numarul de clienti, cu volumul creditului acordat si cu nivelul ratei dobanzii. In gestiunea acestui risc, bancile urmaresc intocmirea si analizarea unui dosar de creditare, stabilesc reguli de diviziune a riscului si cauta sa-si diversifice portofoliul de credite.

Riscul de credit inglobeaza atat riscul in activitatea de creditare propriu-zisa cat si in alte tranzactii initiate pentru clientii bancii, cum sunt: emiterea de scrisori de garantie, deschiderea/confirmarea de acreditive, avalizarea, scontarea unor efecte de comert prezentate de clienti, investitii in actiuni si alte valori mobiliare, alte facilitati acordate clientilor.

1.2 Modalitati de gestionare a riscului de credit

Gestiunea riscurilor activitatii bancare de creditare presupune atat identificarea si analiza riscurilor si a factorilor de influenta, cat si un studiu statistic de masurare a riscurilor care afecteaza activitatea bancara de creditare. Studiul statistic ofera o imagine completa si riguroasa a probabilitatii ca neprevazutul sa se produca, iar activitatea de creditare bancara sa devina riscanta.

Gestionarea riscului de credit se poate realiza inainte de a lua decizia de creditare si spunem ca avem de a face cu o gestionare a priori sau dupa ce s-a luat aceasta decizie, cand gestionarea este a posteriori.

Gestionarea a priorii a riscului de credit consta in a lua acele masuri si a stabili acele criterii de acordare a creditului astfel incat sa se evite pierderile sau acestea sa fie minime. In principal sunt vizate urmatoarele aspecte:

- falimentul unui debitor sa aibe consecinte minime asupra bancii ;

- plafonarea creditului acordat catre un singur client, in functie de soliditatea sa financiara. Aici trebuie remarcat ca exista astfel de norme la nivel macroeconomic, prin care autoritatile monetare si de credit plafoneaza angajamentele bancii in functie de fondurile sale proprii ;

- diversificarea riscurilor pentru ca in cazul in care acestea se manifesta, impactul negativ la nivelul bancii sa fie minim.

Gestionarea a posteriori a riscului de credit vizeaza in primul rand urmarirea creditului si in caz de nerambursare a acestuia, reducerea riscurilor prin valorificarea optima a garantiilor. Tot aici putem include si furnizarea de informatii statistice, pentru a ajuta in cazul gestionarii a priori, la stabilirea unor criterii de creditare. Aceasta gestionare creste in importanta in cazul acordarii creditului sub forma unei linii de creditare. In acest caz, banca urmareste respectarea angajamentelor debitorului si in baza acestora permite eliberarea de noi transe de credit.

In scopul evaluarii si diminuarii riscului in activitatea de creditare se va avea in vedere politicile generale de diminuare a riscului de credit si se refera atat la clientii persoane juridice cat si la persoanele fizice sau persoanele aflate in relatii speciale cu banca, si privesc, in principal, urmatoarele:

- Volumul si structura creditelor (lei/valuta, maturitati) este determinata de volumul si structura resurselor de creditare atrase de la clientela, fiind interzisa acordarea de credite pe termen de peste 90 de zile pe seama resurselor la vedere mai mult de cca 30% din soldul mediu permanent al acestor disponibilitati ;

- Limitarea accesului la credite a agentilor economici cu datorii restante catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale de stat al caror mod de plata nu a fast reglementat ;

- Nivelul unei expuneri mari nu poate depasi 20% din fondurile proprii ale bancii, comunicate lunar de Directia Generala de Metodologie si Management al Riscurilor unitatilor bancare teritoriale pentru a fi avute in vedere de acestea in activitatea de creditare ;

- Suma totala a expunerilor mari nu poate depasi de 8 ori nivelul fondurilor proprii ale bancii; in vederea stabilirii expunerilor mari, banca monitorizeaza in permanenta expunerea fata de clientii sai care au calitatea de debitori unici, precum si expunerea fata de primii 100 de clienti ai bancii ;

Preview document

Riscul de Credit - Pagina 1
Riscul de Credit - Pagina 2
Riscul de Credit - Pagina 3
Riscul de Credit - Pagina 4
Riscul de Credit - Pagina 5
Riscul de Credit - Pagina 6
Riscul de Credit - Pagina 7
Riscul de Credit - Pagina 8
Riscul de Credit - Pagina 9
Riscul de Credit - Pagina 10
Riscul de Credit - Pagina 11
Riscul de Credit - Pagina 12
Riscul de Credit - Pagina 13
Riscul de Credit - Pagina 14
Riscul de Credit - Pagina 15
Riscul de Credit - Pagina 16
Riscul de Credit - Pagina 17
Riscul de Credit - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Riscul de Credit.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Instrumente de Plata Bancare - Cardul

CAPITOLUL I CARDUL – INSTRUMENT DE PLATA FARA NUMERAR 1.1 Istoricul cardului În ultimul deceniu se afirma tot mai puternic în economiile de...

Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc

INTRODUCERE De fiecare dată când facem comparaţii între preţurile practicate de două sau mai multe magazine la aceleaşi produse, când ne gândim că...

Sistemul Bancar Românesc

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA MODERNÃ Institutia bãncii, asa cum existã...

Managementul Riscului Bancar

In epoca contemporana, locul si rolul bancilor in economie sunt strans legate de calitatea lor de intermediar principal in relatia...

Riscul de Creditare

Bancile comerciale constituite in Romania dupa 1989 sunt societati pe actiuni si au caracter universal adica realizeaza toate produsele si...

Riscul Valutar

1. Riscul valutar: conţinut, clasificare, factori de influenţă În activitatea financiar-monetară internaţională problema pronosticării,...

Lichiditatea Bancară

1.1 Nevoia de lichiditate Lichiditatea este necesară băncilor pentru furnizarea fondurilor necesare dezvoltării, precum şi pentru compensarea...

Te-ar putea interesa și

Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare

Capitolul 1 PROBLEME GENERALITĂŢI PRIVIND RISCUL DE CREDITARE 1.1. CREDITUL BANCAR, TRĂSĂTURI CARACTERISTICE Pentru definirea creditului, este...

Managementul Performantelor Bancare

INTRODUCERE Este, desigur evident ca o strategie bancara performanta trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor...

Riscul Creditării la Persoanele Fizice - pe Exemplul Băncii Comerciale Raiffeisen

Capitolul 1 Activitatea de creditare realizată de băncile comerciale 1.1 Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România În...

Gestionarea Riscurilor Bancare

Capitolul 1. Băncile in economia de piată 1.1. Conceptul de bancă. În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate...

Managementul riscului de creditare - Banca ING

CAPITOLUL 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDITARE 1.1. Riscul de creditare și factori generatori ai acestuia Banca...

Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR 1.1 Rolul sistemului bancar in cadrul economiei Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care să asigure...

Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România

1. Riscul de credit. Elemente conceptuale Riscul de credit este definit în linii generale ca fiind acel risc de pierderi financiare cauzat de...

Managementul riscului de creditare în cadrul BCR

1.Aspecte teoretice privind managementul riscului de credit Riscul reprezintă cuvântul din ce în ce mai des întâlnit în vocabularul nostru. Orice...

Ai nevoie de altceva?