Riscul de lichiditate

1. Aspecte conceptuale

1.1 Riscul în general

În economie, activitățile desfășurate au la bază legătura dintre două sisteme; al trebuințelor și al resurselor, care se modifică permanent sub influența unui cumul de factori. Orice influență determină schimbări în cadrul activităților economice, dând naștere atât efectelor pozitive cât și negative.

Riscul a devenit un element prezent în viața economică odată cu apariția legăturilor dintre marfă și bani, a concurenței generată de participanții la viața economică. Riscul în activitatea economică își are ca și proveniență dorința unui întreprinzător de a obține profit, de a obține rezultate superioare celor anterioare, în dorința omului de a urca pe scara ierarhică cât mai mult și de cele mai multe ori, cât mai repede.

Dicționarul de economie definește riscul ca fiind „un eveniment sau proces nesigur și probabil, care poate cauza o pagubă, o pierdere într-o activitate, operațiune sau activitate economică”. Analizând cele prezentate în această definiție, autorul consideră riscul ca fiind un proces nesigur, un proces probabil, care are un impact negativ asupra activităților și operațiunilor desfășurate într-o entitate.

„Riscul reprezintă incertitudinea unui rezultat îmbrăcând forma unei probabilități de natură pozitivă sau a unei amenințări, a unor acțiuni sau evenimente și trebuie administrat din perspectiva unei combinații între posibilitatea de a se întâmpla ceva și impactul pe care l-ar produce materializarea acestei posibilități”.

În concluzie, riscurile sunt într-o continuă transformare atât ca formă de manifestare cât și ca perioadă în care acestea își manifestă efectele, iar factorii care contribuie la apariția riscurilor sunt întotdeauna alții și tot mai variați. Astfel, trebuie acordată o atenție sporită riscurilor în vederea gestionării lor cât mai corecte pentru eliminarea amenințărilor la care entitățile sunt supuse.

Sursa: Nițu Ion, Managementul riscului bancar, Editura Expert, București, 2000, pag. 54

1.2 Riscul bancar

Rolul instituțiilor bancare a devenit de-a lungul timpului tot mai importantă în relațiile economice pe piață. Ca intermediari, băncile trebuie să îndeplinească anumite funcții. Principala funcție a băncii este de a atrage disponibilități de pe piață care ă fie plasate în activități profitabile. Aceste investiții trebuie să acopere prețul resurselor atrase de pe piață, cheltuielile de funcționare și să realizeze profit. După cum se știe, din nicio activitate nu se poate obține profit fără risc, la fel este și în cazul activității bancare.

Așadar, riscurile există permanent; ele însoțesc ca o umbră toate afacerile băncii și se produc sau nu, în funcție de condițiile care se creează. Trebuie, în primul rând, ca ele să fie identificate, să fie cunoscute și să fie utilizate instrumente, tehnici și metode specifice de diminuare și/sau de evitare a influenței lor negative asupra activității bancare.

În aceste condiții de accentuare a instabilității, reacția băncii față de fenomenele conjuncturale trebuie să se manifeste, pe de o parte prin creșterea preocupărilor pentru studierea acestora și previzionarea evoluției variabilelor pieței și, pe de altă parte, prin așa-numitul management al riscului. În general, riscul este perceput ca un complex de riscuri, în sensul că producerea unui risc poate conduce la cauzarea altor riscuri. De aceea este obligatoriu ca strategia unei bănci care se respectă să includă programe și proceduri privind managementul riscurilor bancare în vederea minimalizării probabilității ca riscurile să afecteze expunerea potențială a băncii.