Riscul Operational

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 7021
Mărime: 48.53KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

OPERATIONAL

1.1 DEFINIREA RISCULUI OPERATIONAL

1.2 CAUZELE RISCULUI BANCAR OPERAŢIONAL

1.3 NOUL ACORD ASUPRA CAPITALULUI-ACORDUL BASEL II ŞI RISCUL OPERATIONAL

1.4 TIPURI DE RISC OPERATIONAL

1.4.1.Riscul de proces

1.4.2. Riscul reputaţional

1.4.3. Riscul tehnologic

1.4.4. Riscul extern

1.4.5. Riscul de personal

2. GESTIONAREA RISCURILOR BANCARE

2.1. IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA RISCULUI

2.2. CONTROLUL ȘI ELIMINAREA RISCURILOR

2.3. ASUMAREA RISCULUI

2.4. TRANSFERUL RISCULUI

3. ETAPELE GESTIUNII GLOBALE A RISCURILOR BANCARE

4. GESTIUNEA RISCULUI OPERAȚIONAL

Extras din document

1.RISC OPERATIONAL

Cunoscu ca cel mai „nou” risc, riscul operaţional ridică astăzi noi provocări managementului bancar. După ce au dezvoltat o serie de tehnici de gestionare a riscurilor de credit şi de piaţă, băncile şi instituţiile de supraveghere s-au concentrat la sfârşitul anilor ’90 şi către alte riscuri .

Apariţ riscului operaţional este datorată :

• evoluţiei pieţelor financiare prin dereglementare, globalizare şi dezintermediere;

• evoluţiei produselo şi a serviciilor;

• evoluţiei tehnologiilor;

• cauzelor externe: fenomene naturale sau acţiuni umane (de la fraudă la acţiuni teroriste).

1.1 DEFINIREA RISCULUI OPERATIONAL

Conform Comitetului de la Basel, riscul operaţional este definit ca riscul înregistrării de pierderi directe sau indirecte sau al nerealizării profiturilor estimate datorită :

• unor factori interni ( derularea neadecvată a unor activităţi interne,existenţa unui personal sau sisteme necorespunzătoare )

• evenimentelor externe băncilor (condiţii economice, schimbări în mediul bancar,progrese tehnologice , inclusiv frauda externă şi dezastre naturale ).

Definirea riscului operaţional presupune analiza tuturor componentelor sale:

calitatea controlului bancar, riscul resurselor umane, riscul legal, riscul de preluare adversă, riscul de marketing şi de management, riscul sistemelor informatice şi de învechire a tehnologiei, riscul modificării taxelor şi impozitelor, riscul modificărilor reglementare, riscul legat de mărimea afacerii, riscul sistemelor de securitate, riscul de catastrofe naturale.

Riscurile operaţionale bancare sunt realităţi ale domeniului bancar contemporan, iar abordarea lor corectă constituie o premisă a managementului eficient şi a evitării falimentului..

Conceptul de risc operaţional este prezent şi în mediul bancar românesc, fiind prevăzut de la începutul anului 2004 în legislaţia bancară.

Multe institutii financiare abordeaza intr-o perspectiva mai larga riscul operational, incluzand in aceasta categorie de risc, orice risc in afara riscurilor de credit si de piata.

In categoria factorilor de risc operational sunt incluse :

• Frauda interna

• Frauda externa

• Practicile angajatilor si masurile de siguranta adoptate la fiecare loc de munca

• Clientii

• Produsele bancii si practicile de operare adoptate de banca

• Deficiente in infrastructura tehnica

• Perturbari in activitate si defectiuni de sistem

Între toți acești factori de risc operațional se remarcă o pondere importantă a factorilor care au drept consecință perturbarea sau intreruperea activitații pe o durata mai scurtă sau mai lungă. De aceea, un interes major pentru managementul unei banci este reprezentat de tot ceea ce poate fi facut pentru asigurarea continuitatii activitatii (continuitate operationala), indiferent de tipul evenimentului perturbator care ar putea conduce la intreruperea operatiunilor.

1.2. CAUZELE RISCULUI BANCAR OPERAŢIONAL

La baza riscului operaţional specific societăţilor bancare stau cel puţin următoarele tipuri de evenimente:

a) frauda internă (de exemplu: raportarea cu rea-credinţă a poziţiilor, furtul, încheierea de către salariaţi de tranzacţii în cont propriu);

b) frauda externă (de exemplu: tâlhăria, falsificarea, spargerea unor coduri aferente sistemelor

informatice);

c) condiţiile aferente efectuării angajărilor de personal şi siguranţa locului de muncă (de exemplu: cererile compensatorii ale personalului, nerespectarea normelor de protecţie a muncii, promovarea unor practici discriminatorii);

d) practici defectuoase legate de clientelă, produse şi activităţi (de exemplu: utilizarea

necorespunzătoare a informaţiilor confidenţiale deţinute în legătură cu clientela, spălarea banilor, vânzarea unor produse neautorizate, folosirea greşită de către clienţi a produselor şi serviciilor aferente sistemului “electronic banking”);

e) punerea în pericol a activelor corporale (de exemplu: acte de terorism sau vandalism, incendii, cutremure);

f) întreruperea activităţii şi funcţionarea defectuoasă a sistemelor (de exemplu: defecţiuni ale componentelor hardware şi software, probleme legate de telecomunicaţii, proiectarea, implementarea şi întreţinerea defectuoasă a sistemului “electronic banking”);

g) tratamentul aplicat clienţilor şi contrapartidelor comerciale, precum şi procesarea defectuoasă a datelor legate de aceştia (de exemplu: înregistrarea eronată a datelor de intrare, administrarea defectuoasă a garanţiilor reale, documentaţia legală incompletă, accesul neautorizat la conturile clienţilor, litigii);

h) securitatea sistemului “electronic banking” (de exemplu: angajamente ale instituţiei de credit rezultate în mod fraudulos prin contrafacerea monedei electronice sau înregistrarea unor pierderi ori a unor angajamente suplimentare de către clienţi în cazul unui acces defectuos în cadrul sistemului).

1.3.NOUL ACORD ASUPRA CAPITALULUI-ACORDUL BASEL II

ŞI RISCUL OPERATIONAL

Comitetul de Supraveghere Bancară de la Basel, are ca scop formularea standardelor de supraveghere generale, ghidurilor şi recomandărilor privind cele mai bune practici în domeniul bancar.

Comitetul este convins că riscul operaţional este un risc foarte important şi băncile trebuie să dispună de capital suficient pentru acoperirea pierderilor cauzate de acest risc .

Noul acord se bazează pe 3 piloni :

- Pilonul 1 reglementează cerinţele minime de capital necesare pentru acoperirea unor

riscuri specifice activităţi bancare: risc de credit, risc de piaţă şi risc operaţional;

- Pilonul 2 este reprezentat de procesul de supraveghere prudenţială, care impune

autorităţilor de supraveghere naţionale să se asigure că băncile dispun de proceduri

interne sănătoase de evaluare a riscurilor proprii supravegherea asupra suficienţei capitalului;

- Pilonul 3 urmăreşte întărirea disciplinei de piaţă prin creşterea transparenţei financiare a băncilor.

Abordările faţă de riscul operaţional se dezvoltă rapid, şi cu toate acestea, în timpul apropiat, ele nu vor putea atinge nivelul de precizie de care dispun abordările pentru riscul de piaţă şi riscul de credit. Se consideră că includerea riscului operaţional în calculul suficienţei capitalului ponderat la risc, este necesară pentru stimularea dezvoltării metodelor de estimare a riscului operaţional şi asigurarea menţinerii din partea băncilor a capitalului suficient pentru acoperirea acestui risc.

Preview document

Riscul Operational - Pagina 1
Riscul Operational - Pagina 2
Riscul Operational - Pagina 3
Riscul Operational - Pagina 4
Riscul Operational - Pagina 5
Riscul Operational - Pagina 6
Riscul Operational - Pagina 7
Riscul Operational - Pagina 8
Riscul Operational - Pagina 9
Riscul Operational - Pagina 10
Riscul Operational - Pagina 11
Riscul Operational - Pagina 12
Riscul Operational - Pagina 13
Riscul Operational - Pagina 14
Riscul Operational - Pagina 15
Riscul Operational - Pagina 16
Riscul Operational - Pagina 17
Riscul Operational - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Riscul Operational.doc

Alții au mai descărcat și

Riscuri Bancare și Metode de Gestionare în Contextul Actual

INTRODUCERE Activitatea bancară este înconjurată de apariţia riscului, care poate avea un impact considerabil asupra acesteia, negativ sau...

Managementul Riscului Operational la BRD

1. ADMINISTRAREA RISCURILOR OPERAŢIONALE 1.1 Definirea conceptului de risc operaţional Prin risc se înţelege, în general, probabilitatea de a...

Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD

CAP.1 Noţiuni şi concepte referitoare la riscul ratei dobânzii 1.1. Definirea şi factorii de influenţă a riscului bancar Riscul bancar poate fi...

Riscul de Credit

RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE 1.1 Prezentare generala In intreaga activitate de creditare banca trebuie sa respecte intocmai prevederile...

Managementul Riscului Bancar

In epoca contemporana, locul si rolul bancilor in economie sunt strans legate de calitatea lor de intermediar principal in relatia...

Identificarea și Gestionarea Riscurilor în Mediul Bancar

Riscurile sunt definite ca pierderi asociate unor evoluţii adverse ale rezultatelor. Gestiunea riscurilor nu este altceva decat ansamblul...

Riscul - definire, influențe și mecanisme de administrare - modificări de strategie în sistemul bancar în perioada de criză, influențate de riscurile bancare

Riscul? Nimic mai simplu si in acelasi timp ceva mai complex de identificat si mai ales de controlat. Din zorii istoriei, riscurile au constituit...

Riscul ratei dobânzii

CAPITOLUL I RISCUL, ELEMENT ESENŢIAL ÎN ACTIVITATEA FINANCIAR-BANCARĂ 1.1. Conceptul de risc Riscul poate avea un impact considerabil asupra...

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscului Operational la BRD

1. ADMINISTRAREA RISCURILOR OPERAŢIONALE 1.1 Definirea conceptului de risc operaţional Prin risc se înţelege, în general, probabilitatea de a...

Metode și Tehnici Performante Specifice Managementului Riscului Operațional în Bănci

1. RISCUL OPERAŢIONAL ÎN BĂNCI – FACTORI GENERATORI DE RISC 1.1. MODALITĂŢI DE MANIFESTARE ALE RISCULUI OPERAŢIONAL ÎN BĂNCILE COMERCIALE Riscul...

Gestiunea Riscurilor Bancare în Perspectiva Aplicării Acordului Basel II

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor

CAPITOLUL 1 - RISCURILE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 1.1. Definirea şi identificarea riscurilor Orice organizaţie cu profil economic sau financiar se...

Riscul Operational in Activitatea de Creditare Romania-Moldova

CAPITOLUL 1 RISCUL OPERATIONAL. COMPONENTELE ACESTUIA Riscul operaţional reprezintă expunerea băncii la pierderile financiare potenţiale...

Practica Bancara - MKB Romexterra Bank

CAP. I POLITICI DE MANAGEMENT A RISCULUI BANCAR STRATEGIA DE RISC ACEASTA STRATEGIE SE APLICA LA NIVELUL INTREGII BANCI PRINCIPIILE GENERALE...

Lucrare de Practica - Unicredit Tiriac Bank

1. CONSIDERAŢII GENERALE UniCredit Tiriac Bank UniCredit Ţiriac Bank este membră a grupului UniCredit, o importantă instituţie financiară...

Managemntul riscurilor în activitatea bancară - Banca Comercială Carpatica

Capitolul 1. Noțiuni generale privind riscurile interne și gestiunea acestora în activitatea bancară În ultimii ani noțiunea de risc a devenit tot...

Ai nevoie de altceva?