Gestiunea Portofoliului de Titluri Financiare

Referat
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc, xls
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1014
Mărime: 326.88KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stancu Ion
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori din cadrul A.S.E. Nota obtinuta : 9

Cuprins

1. Introducere : analiza de valori mobiliare

2. Continut

- calcularea rentabilitatilor medii, dispersiilor si abaterilor medii patratice pt fiecare titlu pt fiecare zi de tranzactionare

- portofoliul cu varianta minima absoluta

- frontiera Markowitz

- CAPM ( frontiera Sharpe )

3. Concluzii

4. Bibliografie

Extras din document

1. Introducere

Transpunerea in practica a modelului teoretic, respectiv fundamentarea deciziei optime cu privire la structura portofoliului, se obtine prin analiza unui numar de 10 titluri financiare. Titlurile care stau la baza studiului sunt cotate la Bursa de Valori Bucuresti, deoarece acestea intrunesc criteriile de performanta solicitate de investitorii pietei de capital.

Perioada la care se refera cercetarea este de 3 ani, perioada care sa permita obtinerea unor rezultate pertinente din punct de vedere statistic. Astfel intervalul ales este 05.01.2004 -19.12.2006, iar cursurile unt cele furnizatede sumarele de tranzactionare puse la dispozitia publicului pe site-ul de internet www.ktd.ro.

Totodata, in paralel, s-a urmarit si evolutia unuia din indicii oficiali ai bursei si anume indicele BET ( RON ), aceasta evolutie fiind monitorizata in aceeasi perioada si in acelasi mod cu titlurile alese pentru studiu.

Aplicatia determina, pe langa analiza principalilor indicatori de rentabilitate si risc, si portofoliul de varianta minima absoluta, adica portofoliul de risc minim.

Acesti indicatori de baza ai modelului au fost calculate cu ajutorul functiilor din Microsoft Excel.

Cele 10 societati cotate la Bursa de Valori Bucuresti si luate in calcul sunt prezentate in urmatorul tabel :

Preview document

Gestiunea Portofoliului de Titluri Financiare - Pagina 1
Gestiunea Portofoliului de Titluri Financiare - Pagina 2
Gestiunea Portofoliului de Titluri Financiare - Pagina 3
Gestiunea Portofoliului de Titluri Financiare - Pagina 4
Gestiunea Portofoliului de Titluri Financiare - Pagina 5
Gestiunea Portofoliului de Titluri Financiare - Pagina 6
Gestiunea Portofoliului de Titluri Financiare - Pagina 7
Gestiunea Portofoliului de Titluri Financiare - Pagina 8
Gestiunea Portofoliului de Titluri Financiare - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Piete_financiare.doc
  • PROIECT PIETE.xls

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea deciziei de alegere a portofoliilor pe piața financiară

Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate, printre...

Studiu de Caz Privind Gestiunea Portofoliului de Titluri Cotate la BVB

1.1 Obiectivul proiectului Proiectul are drept scop analiza de piaţă a evoluţiei cursului acţiunilor, în vederea constituirii unui portofoliu pe...

Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare

1. INTRODUCERE 1.1 Obiectivul Proiectului In cadrul acestui proiect am considerat 10 actiuni din domenii diferite de activitate ( ZIM, TVL, UAM,...

Analiza pieței și a potențialului intern al SC Albalact SA

CAP. 1 - Baza de informatii 1.1. Prezentarea societatii Albalact este al doilea mare jucator din piata locala a produselor lactate. Compania are...

Analiza economică și financiară pentru firma Coca-Cola

CAPITOLUL I BAZA DE INFORMAȚII 1.1 Prezentarea societății SC.Coca-Cola HBC.SRL România este cea mai mare companie din industria băuturilor...

Gestiunea Portofoliului de Titluri - Biofarm

Biofarm este unul dintre primii producatori romani de medicamente si suplimente alimentare. De peste 80 de ani Biofarm este alaturi de specialistii...

Piețe de capital și gestiunea portofoliilor - gestionarea unui portofoliu de acțiuni

Portofoliul este alcătuit din acţiuni aparţinând unui număr de 10 companii listate la BVB care sunt tranzacţionate pe piaţa principală REGS în...

Gestiunea Investițiilor Financiare - Evaluarea Valorilor Mobiliare

Despre acţiuni Acţiunea este un titlu de valoare eliberat deţinătorului unei părţi din capitalul social unei societăţi, care îi atestă drepturile...

Te-ar putea interesa și

Proiect Economic Realizat la B.R.D. – G.S.G. Roman

PARTEA I CAP 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII UNEI BANCI – B.R.D. – G.S.G. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii...

Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare

6.1. Politica de marketing la nivel de produs: Produsele si fenomenele bancare au cunoscut în ultimul timp o mare expansiune. Aparitia unor noi...

Studiu Monografic la Disciplina Tehnica Operatiunilor Bancare - Banca Romana pentru Dezvoltare

Denumirea si sigla: Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna Adresa – Centrala Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7,...

Managementul portofoliului de 15 titluri

1. INTRODUCERE Prezenta lucrare dorește să abordeze crearea unui portofoliu eficient de 15 titluri, prezentând pașii necesari. Portofoliul este...

Managementul portofoliului de 15 titluri

1. INTRODUCERE Complexitatea și diversitatea activitătii economice determină fiecare subiect economic să gestioneze mai mult sau mai putin...

Analiza portofoliului de investiții

1. Introducere 1.1. Piata de capital Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in mod liber cererea si...

Analiza Fundamentală a Portofoliului

INTRODUCERE Scopul lucrarii noastre il reprezinta analiza fundamentala in selecţia unui portofoliu, studiul fiind concentrat pe analiza...

Gestiunea unui Portofoliu

INTRODUCERE Scopul lucrarii noastre il reprezinta analiza financiara a deciziei de investitie, studiul fiind concentrat pe analiza rentabilitatii...

Ai nevoie de altceva?