Modelul Static al Lui Keynes

Se cunosc următoarele date privind PIB pe categorii de utilizări (exprimat în mld. lei preţuri comparabile-1990=100), în România, în perioada 1990 – 2009:

Tabelul 1.

mld. lei (1990=100)

Anul PIB real Consumul final real Investiții reale

1990 858 680 178

1991 747 600 147

1992 681 567 114

1993 691 574 117

1994 718 600 118

1995 769 658 111

1996 800 701 99

1997 751 670 81

1998 715 677 38

1999 706 660 46

2000 721 670 51

2001 762 710 52

2002 800 732 68

2003 838 782 56

2004 910 823 87

2005 948 880 68

2006 1022 890 132

2007 1086 954 132

2008 1138 949 189

2009 1046 935 111

Notă: Ambii indicatori sunt calculaţi conform metodologiei de calcul a Sistemului European al Conturilor Economiei Integrate - SEC 1979. Consumul final a fost deflaţionat cu ajutorul deflatorului consumului final exprimat în preţuri constante (1990 = 100), datele provenind de la Ministerul Prognozei şi Dezvoltării, iar PIB-ul a fost deflaţionat cu ajutorul deflatorului PIB exprimat în preţuri constante (1990 = 100), obţinut în urma prelucrării datelor din Raportul Anual BNR.

Sursa: Date prelucrate pe baza Anuarului Statistic al României 1995, Anuarului Statistic al României 1996, Anuarului Statistic al României 2003, Anuarului Statistic al României 2007, Raportului Anual 2002, BNR, Bucureşti, 2007, www.eurostat.eu .

Se cere:

a) Să se analizeze evoluţia consumului final real în perioada 1990- 2009 utilizând modelul static al lui Keynes :

a1) estimaţia să se efectueze prin aplicarea M.C.M.M.P. ecuaţiei modelului structural;

a2) estimaţia să se efectueze prin metoda regresiei indirecte;

a3) estimaţia să se efectueze prin aplicarea M.C.M.M.P. în două faze;

b) Să se comenteze rezultatele obţinute.

Rezolvare:

a1) Pe baza teoriei keynesiste, modelul cu ecuaţii multiple ce se poate construi în funcţie de datele problemei este de forma:

Prima ecuaţie a modelului descrie o relaţie de comportament, iar cea de-a doua ecuaţie reprezintă o relaţie de identitate economică.

b = reprezintă rata marginală (medie) a consumului final real în funcţie de PIB-ul real.

Aplicând M.C.M.M.P. ecuaţiei (1), rezultă estimatorii parametrilor, şi , ai modelului:

F( , )=min 2

( )=0 n + =

( )=0 =

Utilizând programul EViews au fost obţinute următoarele rezultate:

Dependent Variable: Ct

Method: Least Squares

Date: 11/14/09 Time: 00:07

Sample: 1990 2009

Included observations: 20

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 20.52821 53.39165 0.384484 0.7051

Vt 0.856015 0.063057 13.57517 0.0000

R-squared 0.911017 Mean dependent var 735.6000

Adjusted R-squared 0.906073 S.D. dependent var 127.2235

S.E. of regression 38.99081 Akaike info criterion 10.25917

Sum squared resid 27365.10 Schwarz criterion 10.35874

Log likelihood -100.5917 Hannan-Quinn criter. 10.27861

F-statistic 184.2852 Durbin-Watson stat 0.509751

Prob(F-statistic) 0.000000