Riscul de Lichiditate

CAP 1. RISCUL DE LICHIDITATE

Riscul este un factor important în orice activitate deoarece nu se poate obţine profit fără risc.

O definiţie a riscului o da Ion Niţu care consideră că riscul bancar este fenomen ce apare pe parcursul derulării operaţiunilor bancare și care poate cauza efecte negative asupra activitiăţii , prin micșorarea profitului uneori chiar înregistrarea de pierderi.

O clasificare a riscului neo da tot Ion Niţu în funcţie de caracteristicile bancare :

- Riscuri financiare ;

- Riscuri de prestare ;

- Riscuri ambientale ;

1) Riscul financiar poate conduce la falimentarea băncii. Acest risc cuprinde următoarele riscuri :

Risul de credit

Riscul de lichiditate

Riscul de piaţă

Riscul de faliment

2) Riscul de prestare sunt riscuri asociate operaţiunilor și serviciilor bancare. Acesta cuprinde :

Riscul operaţional

Riscul tehnologic

Riscul strategic

3) Riscurile ambientale sunt riscuri cu un impact puternic asupra performanţelor bancare. Acesta cuprinde :

Riscul de ţara

Riscul de fraudă

Riscul concurenţial

Riscul economic

Riscul legal

Lichiditatea este necesară bancilor în vederea echilibrării fluctuaţiilor bilanţiere așteptate sau neașteptate și a procurării fondurilor necesare dezvoltării. Lichiditatea reprezintă capacitatea unei băncii de face faţă retragerilor de depozit și scandeţei datoriilor și de a acoperii necesarul de finanţare suplimentar de credite și investiţii.

Gestionarea riscului de lichiditate stă la baza încrederii în sistemul bancar , deoarece băncile comerciale sunt instituţii puternic îndatorate , cu un raport al activelor la capitalul de bază Importanţa lichidităţii transcende instituţia individuală deoarece criza de lichidităţii la o singura instituţie poate avea repercursiuni la nivelul intregului sistem.

Riscul de lichiditate este cel mai important risc al pieţei de capital iar banca nu dispune de lichidităţile necesare pentru a acoperi obligaţii financiare la un moment dat. Acest risc este cel mai ridicat atunci când banca nu poate sa acorde noi împrumuturi sau retrageri de depozite. Pentru asigurarea acestor nevoi de lichiditate se folosesc atăt active dar si pasive. Principala sursa de lichiditate o reprezintă activul.

Pasivele băncilor pot fi si ele transformate în lichiditate, în sensul că se pot emite cu usurinţă titluri de împrumut pentru a obţine numerar la costuri rezonabile

Instituţiile de credit trebuie să se asigure că deţin rezerve de lichiditate proprii.

Cadrul de administrare a riscului de lichiditate trebuie să asigure instituţiei de credit lichiditatea sufiecentă , inclusiv de o rezervă de active cu grad ridicat de lichiditate si negrevate de sarcini pentru a face faţă unei game de situaţii de criză de lichiditate inclusiv pierderea sa deprecierea surselor de finanţare negarntate si a celor garantate disponibile de regulă

Indicatorii de măsurarea a acestui risc scot în evidenţă abilitatea de a împrumuta fonduri și active lichide la scadenţă sau disponibile la vânzare.

Băncile cumpără titluri de valoare pe termen scurt , în vederea asigurării lichidităţii imediate.

Monotorizare riscului lichidităţii presupune pentru lichiditatea generală asigurarea unui nivel favorabil al raportului între 2 și 2,5 , iar pentru lichiditatea imediată peste 20%

Sunt situaţii în care banca nu poate să-și asigure în mod curent starea de lichiditate , ca urmare a faptului că relaţiile sale cu clienţii nu genereaza o creștere a resurelor , atunci aceasta va trebuii să apeleze la recreditare , adresându-se băncii de emisiune sau angajând credite pe piaţa interbancara. Aceste credite vor însemna pentru bancă costuri pe care trebuie sa le acopere , ceea ce va duce implicit la o crestere a cheltuielilor bancare

Asigurarea lichidităţii este , în cele mai frecvente cazuri o problemă de conjuctura iar riscul lipsei de lichidităţi , odată apărut creează anumite probleme

Ca semn de precauţie băncile trebuie să supravegheze în permanenţă starea de lichiditate și să găsească modalităţi de intervenţie care să impună costuri cât mai reduse

Pentru a răspunde cerințelor de lichiditate, unele bănci dețin active care pot fi vândute imediat, aproape de valoarea nominal. Pasivele băncii pot fi și ele transformate în lichiditate, în sensul că se pot emite cu ușurință titluri de împrumut pentru a obține numerar la costuri rezonabile

Riscul de lichiditate poate să apară în urma:

• incapacității de a gestiona scăderi neplanificate de volum sau modificări semnificative de structură a surselor de finanțare ;

• inabilitatea băncii de a recunoaște și adresa modificări în condițiile de piață care ii pot afecta capacitatea de a lichida anumite active în timp foarte scurt și cu pierderi minime de valoare ;

Managementul lichidității este una dintre cele mai importante angajament din conducerea unei bănci. De asemenea o bancă este considerată lichidă dacă aceasta are asigurat accesul la fonduri care pot fi folosite imediat la un preț rezonabil în momentul în care sunt necesare