Riscul Ratei Dobânzii

Capitolul I

Conceptul de risc

1.1 Definirea riscului

Piața financiară este influențată de un număr mare de factori obiectivi și subiectivi,fiind astfel o piață extrem de volatilă.Din această cauză,băncile se confruntă cu un număr crescut de riscuri.

În general,riscul este definit ca fiind un eveniment viitor,o întâmplare care se poate produce sau nu,și care are efecte negative asupra agentului economic,în cazul de față bancă.El reprezintă posibilitatea de nerealizare a obiectivului scontat sau posibilitatea de apariție a unei pierderi în tranzacțiile cu clienții sau cu alți agenți economici,ca urmare a unui fenomen cu impact asupra afacerilor firmei sau operatorului.

Din prisma funcției clasice a banilor,cea de intermediere în domeniul riscului bancar prin diviziunea acestora,privim mai ales posibilitatea pierderilor neașteptate din activul băncilor,cauzate fie de piață,fie de riscurile de credit sau lichiditate.

Efectele negative ale riscului se regăsesc considerabil atât în pierderile direct înregistrate de instituție,cât și la nivelul clienților,angajatilor,partenerilor și chiar asupra autorității băncii.

Riscul bancar trebuie privit ca un ansamblu de riscuri,datorită numărului mare de operații desfășurate de bancă,și în acest sens,prin producerea unui risc,se pot cauza și alte riscuri.

1.2 Definirea riscului bancar,riscul de rata dobînzii

Riscurile bancare reprezintă ansamblul de riscuri cu care se confruntă banca,în realizarea operațiunilor ei curente sau gradul de pierdere pe care îl va înregistra banca,în cazul în care cealaltă parte contractuală nu reușește să își achite obligațiile față de bancă,fie că vorbim de insolvență,faliment,etc.Pierderile băncilor pot apărea fie datorită activității speculative excesive a băncilor,fie din cauza împrumuturilor excesive acordate clienților.

De asemenea,putem spune că băncile sunt expuse tuturor riscurilor la care sunt supuși clienții săi,respectiv riscul de compromitere a culturilor agricole,pierderi cauzate de factori de mediu,sau pierderi cauzate de lansarea pe piață a unui produs care are costuri de producție foarte ridicate.

Cele mai importante riscuri cu care se confruntă banca sunt:

-Riscul financiar

-Riscul de livrare

-Riscul de mediu.

Ne vom opri asupra riscului financiar,care se definește ca a fi acel risc ce derivă din orice din orice tranzacție bancară care este supusă unui posibil risc.Dintre cele mai importante riscuri financiare amintim:

-Riscul de credit

-Riscul ratei dobânzii

-Riscul de lichiditate

-Riscul valutar

-Riscul de capital.