Verificarea Ipotezelor de Fundamentare a MCMMP

Estimarea parametrilor unui model econometric se fundamentează pe câteva ipoteze pe care trebuie să le posede modelul econometric – yt = a + bxt + ut

Ipoteza1:Cele doua variabile y si x sunt observate fara erori de masura,u este o variabila aleatoare,iar variabila x este un fenomen cu valori predeterminate iar variabila explicata y este la rindul ei o variabila aleatoare;

Această ipoteză se poate verifica prin regula celor 3 sigma cu ajutorul următoarelor relaţii:

unde:

(adevărat)

(adevărat)

Deoarece valorile apartin intervalelor ipoteza poate fi acceptată fără rezervare.

I2:Ipoteza de homoscedasticitate a variabilei reziduale-variabila aleatoare(reziduala) u este de medie nula,iar dispersia este constanta si independenta de X.

Pe baza acestei ipoteze se poate admite ca legatura dintre X si Y este relativ stabila.Contrariul acestei ipoteze este heteroscedasticitatea.

Depistarea heteroscedasticitatii se poate realiza prin mai multe procedee:

a)Procedeul grafic care consta in construirea corelogramei privind valorile variabilei factoriale x si ale variabilei reziduale u.

Figura1

Se observa o crestere a valorilor variabilei factoriale x ceia ce denota ca cele doua variabile sunt corelate si nu independente.

b)Procedeul dispersiilor variabilei reziduale

Valorile variabilei reziduale se imparte in doua grupe,pentru fiecare grupa se calculeaza dispersiile corespunzatoare(Su²1,Su²2).Daca se accepta ipoteza ca dispersiile acestor grupe nu difera semnificativ,se accepta ipoteza de homoscedasticitate si se utilizeaza testul Fisher-Snedecor.

Ftab=2,53

Fc<Ftab,se accepta ipoteza de homoscedasticitate

c)Calculul coeficientului de corelatie liniara simpla

Deoarece valoarea coeficientului de corelatie liniara este aproximativ egala cu 0-se accepta ipoteza de homoscedasticitate,variabilele u si x fiind independente;

d)Acceptarea sau respingerea ipotezei de homoscedasticitate se mai poate reliza si cu ajutorul metodei analizei variatiei.

- dacă A=B+C, atunci variabilele ut şi xt sunt independente şi se acceptă I2;

- dacă A≠B+C atunci ut şi xt sunt corelate şi se respinge I2;

A=72.92; B=41.28; C=31.64;

A=B+C=41.28+31.64=72.92

Din aceasta relatie putem concluziona ca variabilele u şi x sunt independente,acceptinduse I2 .