Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 6772
Mărime: 175.97KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorin Anton
modele de cuantificare a riscului de credit

Cuprins

CAP.1 DEFINIREA ŞI GESTIUNEA RISCULUI DE CREDIT 3

1.1 POLITICI PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT 3

1.2 REGLEMENTAREA LA NIVEL INTERNAŢIONAL A GESTIUNII RISCULUI DE CREDIT 3

CAP.2 MODELE DE CUANTIFICARE A RISCULUI DE CREDIT 3

2.1. METODA „CREDIT SCORING” 3

2.2. MODELUL CREDITMETRICS 3

2.3. MODELUL CREDITRISK+ 3

2. 4. MODELUL KMV 3

2.5. AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE PRINCIPALELOR MODELE DE CUANTIFICARE A RISCULUI DE CREDIT 3

Extras din document

Cap.1 Definirea şi gestiunea riscului de credit

Riscul de credit (denumit şi risc de insolvabilitate a debitorului sau risc de nerambursare) exprimă probabilitatea neîncasării efective, la scadenţă, a fluxului de numerar anticipat, determinat de creditare. El este asumat de toate băncile ăi poate genera probleme serioase atât băncii în cauză, cât şi întregului sistem bancar, daca expunerea la risc este substanţială. De aceea, strategia fiecărei bănci trebuie sa includă programe şi proceduri de gestionare a riscurilor bancare, în general, şi a celor de creditare, în special. Minimizarea expunerii la risc, alături de maximizarea rentabilităţii, respectarea reglementarilor bancare si a celor generale constituie obiective principale ale managementului bancar .

Riscul de credit se defineşte ca probabilitatea înregistrării unei pierderi cauzată de neîndeplinirea de către o contraparte sau un debitor a obligaţiilor prevăzute în contractul de credit. Riscul de credit apare în aproape toate activităţile financiare şi, din acest motiv, este important să fie măsurat şi acoperit corespunzător. Mult timp managementul acestui risc s-a realizat prin selecţia şi monitorizarea creditelor şi prin crearea unui portofoliu diversificat de credite. În ultimul deceniu instrumentele financiare şi pieţele de transfer al riscului au evoluat, iar băncile şi firmele de consultanţă specializate au dezvoltat modele sofisticate de măsurare a riscului de credit .

Riscul de credit – numit şi risc de contrapartidă sau risc de insolvabilitate a clientului este cel mai important risc cu care se confruntă instituţiile bancare. El constă în probabilitatea de a pierde, prin nerespectarea de către clientul debitor a clauzelor contractuale. Pierderea poate sa fie totală sau parţială. Acest risc creste odată cu numărul de clienţi, cu volumul creditului acordat si cu nivelul ratei dobânzii. În gestiunea acestui risc, băncile urmăresc întocmirea şi analizarea unui dosar de creditare, stabilesc reguli de diviziune a riscului şi caută să-şi diversifice portofoliul de credite.

Riscul de credit înglobează atât riscul în activitatea de creditare propriu-zisă cât şi în alte tranzacţii iniţiate pentru clienţii băncii, cum sunt: emiterea de scrisori de garanţie, deschiderea/confirmarea de acreditive, scontarea unor efecte de comerţ prezentate de clienţi, investiţii în acţiuni şi alte valori mobiliare, alte facilităţi acordate clienţilor.

În ultimii 10 ani, mai multe organizaţii bancare au investit mulţi bani în modelarea riscului de creditare apărut din operaţiuni importante. Asemenea modele au fost create în scopul de a ajuta băncile în ceea ce priveşte cuantificarea, uniformizarea şi managementul riscului de creditare. Analiza creditului reprezintă procesul de evaluare a riscului de creditare. Riscul de creditare trebuie apreciat în funcţie de ceea ce banca se aşteaptă să realizeze de pe urma creditării. Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române prin noţiunea de risc se înţelege pericol, inconvenient posibil, probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe nedorite pentru subiect.

Existenţa riscului induce o expunere la risc, care este dată de valoarea actuală a tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care este posibil să le suporte în viitor un anumit subiect, în special banca. Conform Dicţionarului Enciclopedic Managerial, prin risc se înţelege: măsură a neconcordanţei dintre diferite rezultate posibile, mai mult sau mai puţin favorabile sau nefavorabile, într-o acţiune viitoare. Acelaşi dicţionar explică şi termenul de risc de credit: pierdere rezultată din nerecuperarea totală sau parţială, de către bancă, a fondurilor investite şi / sau a dobânzii aferente acestora.

Riscul de credit este primul dintre riscurile bancare cu care se confruntă o instituţie financiară. Riscul de credit exprimă posibilitatea ca împrumutaţii să nu-şi onoreze obligaţiile la scadenţă. Pentru împrumutat, riscul de credit exprimă într-o formă mai largă, degradarea situaţiei financiare a acestuia.

Comitetul de Supraveghere Bancară de la Basel a încercat să elaboreze în ultimii ani reguli de supraveghere a adecvării capitalului mult mai concrete pentru a ajuta băncile active la nivel internaţional.

Preview document

Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 1
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 2
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 3
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 4
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 5
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 6
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 7
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 8
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 9
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 10
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 11
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 12
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 13
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 14
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 15
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 16
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 17
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 18
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 19
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 20
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 21
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 22
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 23
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 24
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 25
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 26
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 27
Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Definirea si Cuantificarea Riscului de Credit.doc

Alții au mai descărcat și

Politica fiscală europeană

CAPITOLUL 1. ELEMENTE TEORETICE PRIVIND POLITICA FISCALA EUROPEANA 1.1.Sistemul fiscal al Uniunii Europene Crearea şi dezvoltarea sistemului...

Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz

1. Definirea şi gestiunea riscului de credit Riscul de credit (denumit şi risc de insolvabilitate a debitorului sau risc de nerambursare) exprimă...

Analiza Metodelor de Identificare și Evaluare a Riscului de Credit

Introducere Actualitatea temei. În cadrul sferei bancare, activitatea de bază este activitatea de creditare, iar riscul de credit reprezintă cel...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale

Reforma sistemului bancar din România a făcut paşi importanţi încă din prima fază a tranziţiei. Se poate spune că reforma în sistemul bancar a...

Gestiunea Riscurilor Bancare în Perspectiva Aplicării Acordului Basel II

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Managementul riscului de creditare - Banca ING

CAPITOLUL 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDITARE 1.1. Riscul de creditare și factori generatori ai acestuia Banca...

Gestiunea riscului de credit la o societate bancară

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA CADRULUI JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 Structura si obiectivele sistemului bancar românesc...

Riscurile pe care și le asumă BancPost la acordarea creditelor

CAPITOLUL 1 - RISCURILE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 1.1. Definirea şi identificarea riscurilor Orice organizaţie cu profil economic sau financiar se...

Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz

1. Definirea şi gestiunea riscului de credit Riscul de credit (denumit şi risc de insolvabilitate a debitorului sau risc de nerambursare) exprimă...

Sistemul Bancar în România

CAPITOLUL 1 SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA 1.1 SCURT ISTORIC AL BĂNCILOR Babilon, cu aproape patru milenii în urmă; temple, palate, ziduri...

Definirea și cuantificarea riscului ratei de dobândă

CAP.1.Definirea şi caracteristicile riscului de rată de dobândă Riscul ratei dobânzii reprezintă impactul nefavorabil asupra fluctuaţiilor ce apar...

Ai nevoie de altceva?