Managementul Riscului Bancar

I.Riscul in afaceri - notiuni generale

1.1.Riscul in afaceri – componenta intrinseca a economiei concurentiale

Viata ne obliga sa initiem afaceri,sa desfasuram o activitate utila.In literatura de profil exista diferite definitii ale afacerii.Astfel,conform conceptiei britanice afacerea este considerata ,,lucrul ce trebuie facut pentru pentru a castiga bani’’.In viziunea americana,afacerea este o ,,tranzactie cu finalitate financiara’’.

Un element major,cu profunde consecinte ce caracterizeaza din plin particularitatile mediului in afaceri il reprezinta riscul in afaceri.

Notiunea de risc este opusa celei de siguranta.Din punct de vedere formal se considera ca starea de nesiguranta desemneaza cazurile in care anticiparile sunt unice sau limitate intr-o marja foarte restransa.In realitate,agentii economici realizeaza anticipari care acopera marje largi de valori,cu grade de probabilitate foarte diferite.

Termenul de risc este utilizat pentru a descrie tocmai asemenea situatii,in care anticiparile nu sunt unice,dar se pot aprecia probabilitatile fiecarei valori posibile.In fapt,selectia pe care o opereaza mecanismele pietei intre agentii competitivi si cei necompetitivi asociaza oricarei activitati economice riscul esecului.

Intr-o economie de piata,indivizii isi risca timpul si banii,sperand ca vor castiga profituri.In timp ce multi dau gres,altii reusesc.Sistemul de piata functioneaza prin incercare si eroare pentru a separa succesele de esecuri si de a aloca resurse pentru ceea ce se dovedeste a fi o inovatie plina de success.

Riscul economic poate fi definit prin modul de actiune intr-un mediu de afaceri in mod aleator si influenta in negativ rezultatele activitatii unui agent economic.Riscul trebuie evaluat si acceptat numai in anumite limite.Riscul in afaceri trebuie avut in vedere ca un factor omniprezent in conditiile economiei de piata,ca un factor de selectie naturala,ceea ce il impune tot mai evident ca o functie a competentei manageriale.

Riscul in afaceri depinde de strategia fiecarui agent economic,de capacitatea lui de a anticipa evolutia segmentului economic condus,de a-si valorifica cat mai inspirat sansele.

In general se disting doua tipuri de ris: speculativ si pur(asigurat).

1.Riscul speculativ provine din vointa managerului de a-si realiza obiectivele ce vor conduce la cresterea puterii economice a firmei.Riscul speculativ se poate realiza in timp si poate si contabil prin aplicarea tehnicilor de gestiune,precum si a celor de management, marketing,etc.

2.Riscul pur(risc asigurat) este consecinta unor evenimente accidentale care constituie o amenintare imprevizibila pentru firma,delimitarea pierderilor fiind dificila.

In general,factorii care implica acest tip de risc pot fi:

- deciziile autoritatilor publice (de exemplu:fiscalitate,drepturi ale societatilor);

- tehnicile de productie (de exemplu:brevete,informatizare);

- factori financiari (de exemplu:investitii,rentabilitate);

- factori umani;

- factori structurali (de exemplu:organizare,fuzionare cu alte firme).

Riscurile pure pot fi generate si de o serie de ineficiente in activitatea unor agenti economici(de exemplu:erori de conceptie sau de fabricatie,intretinerea defectuoasa a echipamentului productiv,nerespectarea normelor de securitate si protective ale muncii).

Aceste doua tipuri de risc au fost deseori considerate ca opuse.Riscul speculativ intra in sfera de interes a managerilor,riscul pur fiind considerat ca depinzand de intamplare sau nesansa.

1.2.Doua dimensiuni ale managementului riscului in afaceri

Oricare ar fi domeniul in care se realizeaza,managementul riscului comporta,in mod fundamental,doua dimensiuni complemetare:

a) gravitatea sau consecintele financiare ale riscului;

b) costurile asociate gestiunii riscului:

- investitiile si cheltuielile ocazionate de asigurarea cu mijloace de prevenire si protective;

- costul transferului de risc;

- pierderile pe care firma si le asuma in cazul realizarii situatiei de ras.

Pe baza abordarii independente a acestor doua dimensiuni se pot contura mai multe politici manageriale ale riscului,pornind de la o situatie tipica a unui risc situat in afara zonei de acceptare de catre firma.

1.Managementul preventiv-permite reducerea costului riscului,limitand posibilitatea realizarii si repetarii lui.

2.Managementul previzional-urmareste reducerea consecintelor financiare ale riscului, prin actiuni de minimalizare a efectului acestora.

3.Managementul prin transfer-urmareste transferarea cresterii costurilor de risc prin transferarea unor consecinte asupra altui agent economic.

Astfel,obiectul firmei,prin asocierea corespunzatoare a celor trei politici manageriale,este de a ramane in interiorul zonei unde riscul este suportabil,respectiv variabilitatea este inferioara unui sinistru maxim posibil,iar costul este inferior unei limite impuse de rentabilitatea firmei.

Managementul riscului este un process ciclic care cuprinde mai multe faze distincte:

- identificarea riscului;

- analiza riscului;

- reactia la risc.