Extras din seminar
Se cunosc urmatoarele date privind evolutia produsului intern brut a investitiilor si a consumului în România în perioada 1985-2000. (Datele sunt exprimate în miliare lei preturi comparabile la nivelul anului 1991).
anii PIB mld Investitii consum
1985 823.352 251.086 572.266
1986 841.708 254.571 587.137
1987 863.692 253.252 610.441
1988 866.427 243.348 623.079
1989 840.800 251.084 589.716
1990 2318.046 458.800 1859.246
1991 2198.900 314.000 1884.900
1992 1942.397 372.680 1569.716
1993 1812.637 324.219 1488.418
1994 1902.408 385.873 1516.535
1995 2083.998 445.626 1638.372
1996 2267.069 520.323 1746.747
1997 2066.104 437.359 1628.745
1998 1905.855 349.712 1556.143
1999 1899.362 342.187 1557.176
2000 1878.235 341.157 1537.078
Se va caracteriza dezoltarea economica a Romaniei in aceasta perioada cu ajutorul unui model cu ecuatii multiple, si anume modelul static al lui Keynes. Modelul are urmatoarea forma:
Ct=a0+a1*Vt+ut
Vt=Ct+It
Unde: Ct=consumul
Vt=produsul intern brut in anul t
It=investitiile la momentul t
Modelul are doua variabile endogene si o variabila exogena. Avem de-a face cu un model corect identificat deoarece toate ecuatiile modelului sunt corect identificate (numarul variabilelor absente este egal cu al variabilelor endogene minus 1).
Prin urmare, pentru estimarea parametrilor, putem aplica metoda regresiei doar primei ecuatii a sistemului sau se poate aplica metoda regresiei indirecte sau metoda celor mai mici patrate in doua faze.
METODA REGRESIEI
Se estimeaza parametrii primei ecuatii a modelului cu ajutorul metodei celor mai mici patrate.
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.9962
R2 0.9925
R2 ajustat 0.9919
Eroarea Standard 45.7860
Numar de observatii 16
ANOVA
Grade de libertate Suma patratelor abaterilor Dispersia Testul F Significance F
Factori esentiali 1 3865028.516 3865028.5 1843.689 0.00000000
Factori reziduali 14 29348.988 2096.356
Total 15 3894377.504
Coeficienti Eroarea standard Testul t P-value
Intercept -136.596 35.589 -3.838 0.001809
PIB mld 0.873 0.020 42.938 0.000000
Dupa estimarea parametrilor modelul devine:
Ct=-136.596+0.873*Vt
Vt=Ct+It
Acest model explica 99,2% din variatia totala, parametrii modelului sunt semnificativi (probabilitatile de respingere sunt mult mai mici deccat 0,05); modelul in ansamblu poate fi acceptat aceasta deoarece statistica testului F de testare a semnificatiei modelului este cu mult mai mare decat Ftabel (probabilitatea de respingere a testului este foarte aproape de zero).
METODA REGRESIEI INDIRECTE
Aceasta metoda presupune rescrierea ecuatiilor modelului, si anume exprimarea consumului si a venitului in functie de investitii. Modelul devine:
Preview document
Conținut arhivă zip
- Modelul Static al lui Keynes.doc