Extras din seminar
Econometrie
Semestrul al II-lea
Facultatea de Informatica Manageriala
Asist. univ. Ovidiu Solomon
Seminarul 1
Probabilitati
Definitii
1.experienta aleatoare-orice experinta cu rezultat intamplator
2.caz posibil-rezultatul unic al unei experiente
3.Ω={ω1,ω2,…,ωn}-multimea elementelor elementare
4.eveniment aleator asociat unei experiente- orice situatie despre care se poate spune ca s-a
realizat sau nu in urma experientei
5.caz favorabil- eveniment care se realizeaza intr-o anumita conditie
6.eveniment sigur-eveniment care se realizeaza in orice situatie(Ω)
7. Ø = eveniment imposibil-evenimentul care nu se realizeaza in nici o conditie
8.evenimente contrare- daca A este un eveniment, -
A este evenimentul contrar si consta in
nerealizarea lui A.
9.evenimente compatibile/incompatibile- A, B evenimente campatibile/incompatibile daca se
pot/nu se pot realiza simultan( A B≠Ø / A B=Ø)
10.sistem complet de evenimente- A1,A2,…An este un sistem complet de evenimente daca:
a)Ai Aj =Ø, i≠j
b) A1 A2 … An=Ω
Operatii cu evenimente
1.implicatia-AÌ B (A implica B) cu A,BÌ W daca B se realizeaza de fiecare data cand se
realizeaza A
2.reuniunea-A B={ωÎ W | ωÎ W sau ωÎ B }, A,BÌ W
3.intersectia- A B={ωÎ W | ωÎ A si ωÎ B }, A,BÌ W
4.diferenta- AB = A -
B
Camp de probabilitate
1.(Ω, Á ,P) - camp de probabilitate , unde Á este un corp borelian pe Ω (adica Á este o familie
nevida de parti ale lui Ω cu proprietatile: AÎ Á Þ -
A Î Á si An Î Á Þ
¥
n= 1
n A Î Á ).Corpul
borelian Á reprezinta multimea evenimentelor asociate experimentelor aleator.
1
2.Fie (Ω, Á ,P) camp de probabilitate si P: Á ® [0,1] asociaza fiecarui eveniment A din Á
numarul P(A) s.n. probabilitate numarabil aditiva(probabilitate) daca satisface urmatoarele
conditii:
a)P(Ω)=1.
b)P(
¥
n= 1
n A ) = å¥
= 1
( )
n
n P A ,unde An Î Á sunt disjuncte doua cate doua.
2’) Fie (Ω, Á ,P) camp de probabilitate si P: Á ® [0,1] asociaza fiecarui eveniment A din Á
numarul P(A) s.n. probabilitate finit aditiva daca satisface urmatoarele conditii:
a) P(Ω)=1.
b) P(
n
i
i A
= 1
) = å
=
n
i
i P A
1
( ) , unde A1,A2,…,AnÎ Á sunt disjuncte doua cate doua.
Definitia clasica a probabilitatii : P = numarul cazurilor posibile
numarul cazurilor favorabile
Î [0,1]
Observatie :Definitia clasica a probabilitatilor se poate folosi numai pentru experientele cu
evenimente elementare egal posibile.
Proprietati
1. P(Ø) = 0
2. P( -
A ) =1- P(A)
3. AÌ BÞ P(A)≤P(B)
4. P(A B)= P(A) + P(B) – P(A B)
3.probabilitate conditionata- {Ω,K,P} camp de probablilitate, BÎ K, P(B)>0, AÎ K atunci:
PB(A) = P(A/B) = ( )
( )
P B
P A B
, iar P(A B) se numeste probabilitatea comuna(joint probability)
4.evenimente independente
- A si B sunt evenimente independente daca P(A B)= P(A)∙P(B)
-A, B, C sunt evenimente independente daca P(A B C) = P(A)∙P(B)P(C) ,
P(A B)= P(A)∙P(B)
P(A C)= P(A)∙P(C)
P(B C)= P(B)∙P(C)
Observatie(formula lui Poincare pentru cazul n=3)
P(A B C) = P(A) + P(B) + P(C) – P(A)P(B) - P(A)P(C) - P(B)P(C) + P(A)P(B)P(C), unde
A ,B, C evenimente independente si incompatibile.
Preview document
Conținut arhivă zip
- Econometrie 1.pdf
- Econometrie5.pdf
- Econometrie6.pdf
- EconometrieII.pdf
- EconometrieIII.pdf
- EconometrieIV.pdf